2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于（）時(shí)，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性?！締芜x題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于10時(shí)，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。

2、消除自相關(guān)影響的方法包括( )?！径噙x題】

A.嶺回歸法

B.一階差分法

C.德賓兩步法

D.增加樣本容量

正確答案:B、C

答案解析:若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫-奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型。選項(xiàng)AD屬于消除多重共線性影響的方法。

3、在多元線性回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會(huì)越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:參考多元線性回歸的模型檢驗(yàn)。進(jìn)入模型的解釋變量越多，雖然判定系數(shù)會(huì)越高，但是修正系數(shù)不一定會(huì)越高；隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險(xiǎn)增加?？傮w來(lái)講，并不是解釋變量越多，模型越好。

4、若通過(guò)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應(yīng)用模型會(huì)帶來(lái)的后果是（）?！径噙x題】

A.參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定

B.模型檢驗(yàn)容易出錯(cuò)

C.模型的預(yù)測(cè)精度降低

D.解釋變量之間不獨(dú)立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產(chǎn)生的后果主要有：①多重共線性使得參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定，并對(duì)于樣本非常敏感；②使得參數(shù)估計(jì)值的方差增大；③由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)置信區(qū)間增大，從而降低預(yù)測(cè)精度；④嚴(yán)重的多重共線性發(fā)生時(shí)，模型的檢驗(yàn)容易做出錯(cuò)誤的判斷。例如，參數(shù)估計(jì)方差增大，導(dǎo)致對(duì)于參數(shù)進(jìn)行顯著性c檢驗(yàn)時(shí)，會(huì)增大不拒絕原假設(shè)的可能性。

5、下列關(guān)于方差膨脹因子的說(shuō)法正確的有( )。【多選題】

A.計(jì)算公式為：

B.的大小可以用來(lái)度量多重共線性的嚴(yán)重程度

C.經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)≥5，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性

D.表示第j個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量做輔助線性回歸的多重可決系數(shù)

正確答案:A、B、D

答案解析:選項(xiàng)C不正確，當(dāng)≥10，說(shuō)明第j個(gè)解釋變量與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性。