2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、Tick圖，也稱閃電圖，是按照時(shí)間順序?qū)⑵谪浐霞s的每一筆成交價(jià)格變動(dòng)依次標(biāo)注出來(lái)并連線形成。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:Tick圖，也稱閃電圖，是按照時(shí)間順序?qū)⑵谪浐霞s的每一筆成交價(jià)格變動(dòng)依次標(biāo)注出來(lái)并連線形成。

2、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）?！究陀^案例題】

A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1530點(diǎn)

B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500以上才存在反向套利機(jī)會(huì)

正確答案:B

答案解析:股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]，不考慮交易成本6月30日的期貨理論價(jià)格為：1500×[1+(5%-1%)×3/12]=1515；無(wú)套利區(qū)間為：[1515-15，1515+15]，即[1500，1530]，當(dāng)實(shí)際的期指高于上界1530時(shí)，正向套利能獲利；反之，當(dāng)實(shí)際的期指低于下界1500時(shí)，反向套利能獲利。選項(xiàng)B正確。

3、某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入9月份到期的執(zhí)行價(jià)格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時(shí)以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價(jià)格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時(shí)，相關(guān)期貨合約價(jià)格為150美元/噸，則該投資者的盈虧結(jié)果是（）。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）【客觀案例題】

A.虧損30美元/噸

B.虧損20美元/噸

C.盈利10美元/噸

D.虧損40美元/噸

正確答案:B

答案解析:對(duì)于買進(jìn)看漲期權(quán)，權(quán)利金20，執(zhí)行價(jià)140：當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格150美元/噸大于其執(zhí)行價(jià)格，則買進(jìn)看漲期權(quán)會(huì)行權(quán)，行權(quán)損益為：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金=150-140-20=-10美元/噸，即虧損10美元/噸；對(duì)于買進(jìn)看跌期權(quán)，權(quán)利金10，執(zhí)行價(jià)130：當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格150美元/噸大于其執(zhí)行價(jià)格，則買進(jìn)看跌期權(quán)不會(huì)行權(quán)，虧損權(quán)利金10美元/噸； 因此投資者總虧損：10+10=20美元/噸。

4、做市商是由（）認(rèn)可，為指定品種的期貨、期權(quán)合約提供雙邊報(bào)價(jià)等服務(wù)的法人或者非法人組織。【單選題】

A.證監(jiān)會(huì)

B.交易所

C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.監(jiān)控中心

正確答案:B

答案解析:做市商，是指經(jīng)交易所認(rèn)可，為指定品種的期貨、期權(quán)合約提供雙邊報(bào)價(jià)等服務(wù)的法人或者非法人組織。期貨做市商一般具備一定實(shí)力和信譽(yù)的期貨經(jīng)營(yíng)法人作為特許交易商。

5、我國(guó)境內(nèi)期貨交易所除了具有組織和監(jiān)督期貨交易的職能外，還具有（）?！径噙x題】

A.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)

B.設(shè)計(jì)合約、安排合約上市

C.發(fā)布市場(chǎng)信息

D.保護(hù)投資者

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨交易所的職能有：提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；設(shè)計(jì)合約、安排合約上市；制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則；組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)布市場(chǎng)信息。

6、期貨公司在期貨交易中的地位，表明其主要風(fēng)險(xiǎn)源包括（）?！径噙x題】

A.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)

B.管理風(fēng)險(xiǎn)

C.業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)

D.預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)：（1）管理風(fēng)險(xiǎn)；（2）預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)；（3）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)；（4）客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABCD正確。

7、以下關(guān)于中國(guó)金融期貨交易所的全面結(jié)算會(huì)員的說(shuō)法，正確的是（）?！径噙x題】

A.可以為其受托客戶辦理結(jié)算

B.不能為其受托客戶辦理結(jié)算

C.可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算

D.只能為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算

正確答案:A、C

答案解析:中國(guó)金融期貨交易所按照業(yè)務(wù)范圍，會(huì)員分為交易會(huì)員、交易結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員和特別結(jié)算會(huì)員四種類型。其中，全面結(jié)算會(huì)員既可以為其受托客戶，也可以為與其簽訂結(jié)算協(xié)議的交易會(huì)員辦理結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。選項(xiàng)AC正確。

8、期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、一般客戶適用相同的持倉(cāng)限額以及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨公司會(huì)員、非期貨公司會(huì)員、一般客戶分別適用不同的持倉(cāng)限額以及持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

9、期權(quán)是指期權(quán)的買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按照市場(chǎng)價(jià)格，買入或者賣出一定數(shù)量的某種特定商品或金融工具的權(quán)利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)應(yīng)是“按事先確定的價(jià)格”即執(zhí)行價(jià)來(lái)買賣標(biāo)的資產(chǎn)，并非“按市場(chǎng)價(jià)格”。

10、下列關(guān)于跨期套利的說(shuō)法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.利用同一交易所的同種商品但不同交割月份的期貨合約的價(jià)差進(jìn)行交易

B.可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利

C.正向市場(chǎng)上的套利稱為牛市套利

D.若不同交割月份的商品期貨價(jià)格間的相關(guān)性很低或根本不相關(guān)，進(jìn)行牛市套利是沒(méi)有意義的

正確答案:C

答案解析:當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下降幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買入較近月份的合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，這種套利為牛市套利。選項(xiàng)C表述不正確。