2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、在期貨市場中賣出套期保值，只要（），無論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌，均可致使保值者出現(xiàn)凈虧損。【單選題】

A.基差走強(qiáng)

B.基差走弱

C.基差不變

D.基差為零

正確答案:B

答案解析:賣出套期保值時(shí)，基差走弱，期貨市場和現(xiàn)貨市場不能完全盈虧相抵且存在凈虧損。

2、中國商品期貨市場發(fā)展迅猛，已成為全球交易量最大的商品期貨市場。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:中國的商品期貨市場發(fā)展迅猛，自2010年起已經(jīng)成為全球交易量最大的商品期貨市場。

3、期貨與互換的區(qū)別主要體現(xiàn)在（）方面。【多選題】

A.標(biāo)準(zhǔn)化程度

B.成交方式

C.合約雙方關(guān)系

D.了結(jié)方式

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨與互換的區(qū)別主要有標(biāo)準(zhǔn)化程度不同、成交方式不同、合約雙方關(guān)系不同。

4、按持有頭寸方向，期貨投機(jī)者可分為（）?！締芜x題】

A.多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者

B.大投機(jī)商和中小投機(jī)商

C.長線交易者和短線交易者

D.當(dāng)日交易者和搶帽子者

正確答案:A

答案解析:按持有頭寸方向劃分，期貨投機(jī)者可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。

5、某進(jìn)口商為規(guī)避三個(gè)月后的匯率風(fēng)險(xiǎn)，向銀行預(yù)購三個(gè)月期的遠(yuǎn)期100萬美元，成交價(jià)格為6.2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6.2760，假設(shè)三個(gè)月后，美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若按NDF方式，銀行應(yīng)付給公司（）美元?！締芜x題】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

正確答案:B

答案解析:進(jìn)口商以6.2660的價(jià)格購入遠(yuǎn)期合約，3個(gè)月后漲到6.2810，則銀行需向進(jìn)口商支付超出部分，因此銀行應(yīng)支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民幣NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000計(jì)算出的是人民幣，此時(shí)匯率為1美元=6.2810，換算成美元，即除以匯率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

6、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（）。【多選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性

B.風(fēng)險(xiǎn)具有可測(cè)量性

C.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性

D.風(fēng)險(xiǎn)的可防范性

正確答案:A、C、D

答案解析:期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的特征：（1）風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性；（2）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的共生性；（3）風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性；（4）風(fēng)險(xiǎn)損失的均等性；（5）風(fēng)險(xiǎn)的可防范性。選項(xiàng)ACD正確。

7、（）是指某一期貨合約在當(dāng)日交易中的最后一筆成交價(jià)格。【單選題】

A.最高價(jià)

B.開盤價(jià)

C.最低價(jià)

D.收盤價(jià)

正確答案:D

答案解析:收盤價(jià)是某一期貨合約在當(dāng)日交易中的最后一筆成交價(jià)格。

8、以下屬于期貨交易所會(huì)員權(quán)利的是（）。【單選題】

A.交易權(quán)利

B.決定交易所員工的工資

C.召集會(huì)員大會(huì)

D.參與管理期貨交易所日常事務(wù)

正確答案:A

答案解析:交易所會(huì)員的基本權(quán)利包括：參加會(huì)員大會(huì)，行使表決權(quán)、申訴權(quán)；在期貨交易所內(nèi)進(jìn)行期貨交易，使用交易所提供的交易設(shè)施、獲得期貨交易的信息和服務(wù)；按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格，聯(lián)名提議召開臨時(shí)會(huì)員大會(huì)等。

9、CME歐洲美元期貨交易的報(bào)價(jià)說法正確的是（）?！径噙x題】

A.采用3個(gè)月歐洲美元倫敦拆借利率指數(shù)

B.采用價(jià)格報(bào)價(jià)法

C.用100減去按360天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率

D.用100減去按365天計(jì)算的帶百分號(hào)的年利率

正確答案:A、C

答案解析:CME歐洲美元期貨交易報(bào)價(jià)采用的是3個(gè)月歐洲美元倫敦拆借利率指數(shù)，用100減去按“360”天計(jì)算的不帶百分號(hào)的年利率（比如年利率為2.5%，報(bào)價(jià)為97.500）形式。

10、導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。【多選題】

A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)幅度并不完全一致

B.期貨合約標(biāo)的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級(jí)存在差異

C.期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異

D.初級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價(jià)格變化上存在一定的差異性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:盈虧完全沖抵是一種理想化的情形，現(xiàn)實(shí)中兩者變動(dòng)幅度并不完全一致，從而影響套期保值的效果，導(dǎo)致不完全套期保值或非理想套期保值。