2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某公司于3月10日投資證券市場300萬美元，購買了A、B、C 三種股票分別花費100萬美元，三只股票與S&P500的β系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時的S&P500現(xiàn)指為1430點。因擔心股票下跌造成損失，公司決定做套期保值。6月份到期的S&P500指數(shù)合約的期指為1450點，合約乘數(shù)為250美元，公司需要賣出（）張期貨合約?！究陀^案例題】

A.7 

B.10 

C.13 

D.16

正確答案:C

答案解析:A、B、C三種股票各花費100萬，占總資金的比例都為1/3，則股票組合的β系數(shù)=0.9×1/3+1.5×1/3+2.1×1/3=1.5；賣出期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=300萬×1.5/（1450×250）≈13張。

2、應用波浪理論應考慮的因素是（）?！径噙x題】

A.形態(tài)

B.比例

C.時間

D.空間

正確答案:A、B、C

答案解析:波浪理論在應用中主要考慮三個方面：價格運行所形成的形態(tài)、價格形態(tài)中高點和低點所處的相對位置、完成價格形態(tài)所經(jīng)歷的時間，即所謂的“形態(tài)、比例和時間”。

3、下列關于期貨做市商的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨交易所按品種實行做市商資格管理

B.做市商由經(jīng)交易所認可

C.報價義務免除情形消失后，做市商無需履行報價義務

D.根據(jù)協(xié)議和做市情況，做市商可以享有交易手續(xù)費減收等權利

正確答案:C

答案解析:報價義務免除的情形消失后，做市商應繼續(xù)履行相應的報價義務。選項C不正確。

4、在外匯套匯交易中，當兩個外匯市場出現(xiàn)不合理的報價時，才存在套匯盈利的可能。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:套匯交易，是利用在不同外匯市場（或外匯交易商）直接的價格差異，在低價的市場買進，在高價的市場賣出，利用低買高賣賺取差額利潤。在套匯交易中，兩個外匯市場存在不合理的報價時，才存在套匯盈利的可能。

5、期貨交易者的目的包括（）?！径噙x題】

A.獲得風險利潤

B.獲得實物商品

C.轉(zhuǎn)移價格風險

D.讓渡商品的所有權

正確答案:A、C

答案解析:期貨交易者的目的獲得風險利潤和轉(zhuǎn)移價格風險。選項AC正確。

6、常見的遠期交易包括（）?！径噙x題】

A.商品遠期交易

B.遠期利率協(xié)議

C.外匯遠期交易

D.遠期股票合約

正確答案:A、B、C、D

答案解析:常見的遠期交易包括商品遠期交易、遠期利率協(xié)議、外匯遠期交易、無本金交割外匯遠期交易以及遠期股票合約等。

7、以下采用現(xiàn)金交割方式的是（）期貨?！締芜x題】

A.大豆

B.黃金

C.白糖

D.股票指數(shù)

正確答案:D

答案解析:股指期貨采用現(xiàn)金交割方式，其他為實物交割。

8、某投資者在某期貨公司開戶，存入保證金30萬元，按經(jīng)紀公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶開倉買入100手大豆期貨合約，成交價為2800元/噸，當日該客戶又以2850元/噸的價格平倉賣出40手大豆期貨合約。當日大豆結(jié)算價為2840元/噸。則該投資者當日結(jié)算準備金余額為（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.44 000

B.173 600

C.170 400

D.117 600

正確答案:B

答案解析:當日盈虧=（賣出成交價-當日結(jié)算價）×賣出量+（當日結(jié)算價-買入成交價）×買入量=（2850-2840）×40×10+（2840-2800）×100×10=44000（元）；當日交易保證金=當日結(jié)算價×當日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=2840×60×10×10%=170400（元）；當日結(jié)算準備金余額=300000-170400+44000=173600 元。

9、外匯套利交易和套匯交易的區(qū)別包括（）。【多選題】

A.套利交易的機會比套匯交易多

B.套匯交易不需要在一定時間內(nèi)持有倉位

C.套匯交易市場風險相對較小

D.套利交易需要在一定時間內(nèi)持有合約

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯套利交易和套匯交易的區(qū)別：（1）套利交易，是在兩個不同合約間進行的套利。套匯交易，是在兩個相同品種的外匯中，或者三個不同品種但存在三角關系的外匯中進行的交易。套匯交易中外匯品種到期期限應該一致(同是現(xiàn)貨或同是到期時間相同的期貨合約)。（2）套利交易，需要在一定時間內(nèi)持有合約。套匯交易，不需要在一定時間內(nèi)持有倉位。（選項BD正確）（3）套利交易，是交易者根據(jù)價差未來變化的判斷而進行的交易，只有當未來價差走勢與交易者判斷一致時，套利交易才能獲利。套匯交易，只要兩個交易商間出現(xiàn)套匯的機會，交易者就能通過套匯交易實現(xiàn)盈利，市場風險相對較小。（選項C正確）（4）套利交易的機會比套匯交易多。（選項A正確）

10、歐美市場的股指期貨合約月份的設置方式采用（) ?！締芜x題】

A.季月模式

B.遠月模式

C.近期月份為主，再加上遠期季月

D.遠期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠期季月。歐美市場采用第一種設置方式。選項A正確。