2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、對單個樣本總體參數(shù)的假設檢驗包括（）?！径噙x題】

A.相關性檢驗

B.均值檢驗

C.比例檢驗

D.方差檢驗

正確答案:B、C、D

答案解析:對單個樣本總體參數(shù)的假設檢驗包括均值檢驗、比例檢驗和方差檢驗。

2、根據(jù)判斷，下列的相關系數(shù)值錯誤的是（）。【單選題】

A.1.25

B.-0.86

C.0

D.0.78

正確答案:A

答案解析:相關系數(shù)r的取值范圍為：-1≤r≤1。選項A不屬于此范圍。

3、對于兩個變量之間的相關系數(shù)關系，下列說法不正確的是（）。【多選題】

A.∣r∣越大，相關系數(shù)越大

B.|r|越接近于1時，表示兩者之間的相關關系越強

C.當r=0時，表示兩者之間不存在線性關系

D.當|r|越接近于0時，表示兩者之間的相關關系越大

正確答案:A、D

答案解析:相關系數(shù)r的取值范圍為：-1≤r≤1。當|r|越接近于1時，表示兩者之間的相關關系越強；選項B正確；當r=0時，表示兩者之間不存在線性關系。選項C正確；當|r|越接近于0時，表示兩者之間的相關關系越弱。∣r∣越大，r可能是負數(shù)；因此說法不正確的是AD。

4、對擬合的直線回歸方程進行顯著性檢驗的必要性在于（）。【客觀案例題】

A.樣本數(shù)對總體沒有很好的代表性

B.檢驗回歸方程中所表達的變量之間的線性相關關系是否顯著

C.樣本量不夠大

D.檢驗該回歸方程所揭示的規(guī)律性是否顯著

正確答案:B

答案解析:為了檢驗回歸方程中所表達的被解釋變量與所有解釋變量之間的線性相關關系是否顯著，則需要對擬合的直線回歸方程進行顯著性檢驗。

5、在金融市場中，波動率通常用收益率的條件方差來衡量，條件方差越小，則表示風險越高。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在金融市場中，波動率通常用收益率的條件方差來衡量，條件方差越大，則表示風險越高。