2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、1972年，（）設(shè)立了國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部(IMM)，首次推出外匯期貨合約?！締芜x題】

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.芝加哥期貨交易所

C.紐約商業(yè)交易所

D.倫敦國(guó)際金融期貨交易所

正確答案:A

答案解析:1972年，芝加哥商業(yè)交易所設(shè)立了國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部(IMM)，首次推出外匯期貨合約。

2、下列關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（）?！径噙x題】

A.內(nèi)涵價(jià)值指不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)，立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益

B.內(nèi)涵價(jià)值決定了期權(quán)權(quán)利金的大小

C.實(shí)值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

D.虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于0。

正確答案:A、B、C

答案解析:虛值期權(quán)，是指內(nèi)涵價(jià)值計(jì)算結(jié)果小于0的期權(quán)，虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為0。選項(xiàng)D不正確。

3、在期貨文章或書(shū)籍中看到的CBOT，通常是指（）。【單選題】

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.芝加哥期貨交易所

C.芝加哥期權(quán)交易所

D.芝加哥商品交易所

正確答案:B

答案解析:CBOT是芝加哥期貨交易所的簡(jiǎn)稱。

4、堪薩斯期貨交易所最先開(kāi)始股指期貨的交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:美國(guó)堪薩斯期貨交易所在1982年2月推出了第一個(gè)股指期貨合約——價(jià)值線綜合平均指數(shù)期貨合約。

5、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無(wú)法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)年7月份銅期貨價(jià)格為53300元/噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲，現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)500噸銅，同時(shí)將期貨合約平倉(cāng)，該廠銅的實(shí)際購(gòu)進(jìn)成本是（）?！究陀^案例題】

A.53000元／噸

B.55750元／噸

C.53200元／噸

D.53250元／噸

正確答案:D

答案解析:該空調(diào)廠為防止銅價(jià)上漲，做的是買進(jìn)套期保值，即在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)銅的期貨合約，后期平倉(cāng)賣出，則在期貨市場(chǎng)上盈利：56050-53300=2750元/噸；在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入價(jià)是56000元/噸，則該廠銅的實(shí)際購(gòu)進(jìn)成本=56000-2750=53250元/噸。

6、關(guān)于全員結(jié)算制度，以下說(shuō)法不正確的是（）。【單選題】

A.我國(guó)境內(nèi)四家期貨交易所均采取全員結(jié)算制度

B.全員結(jié)算制度即期貨交易所會(huì)員均具有與交易所進(jìn)行結(jié)算的資格

C.交易所會(huì)員不作結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員的區(qū)分

D.交易所的會(huì)員既是交易會(huì)員，也是結(jié)算會(huì)員

正確答案:A

答案解析:我國(guó)境內(nèi)三家商品期貨交易所采取的是全員結(jié)算制度，而中國(guó)金融期貨交易所采取的是會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。

7、芝加哥商業(yè)交易所的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約規(guī)定，每張合約價(jià)值為1 000 000美元，以指數(shù)方式報(bào)價(jià)，指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)為1/2個(gè)基本點(diǎn)，1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%點(diǎn)，則一個(gè)合約的最小變動(dòng)價(jià)值為（）美元。【客觀案例題】

A.5 000

B.1 250

C.12.5

D.25

正確答案:C

答案解析:一個(gè)指數(shù)點(diǎn)等于面值的1%，而1個(gè)基本點(diǎn)是指數(shù)的1%，因此1個(gè)基本點(diǎn)等于面值的0.01%。對(duì)于3個(gè)月期國(guó)債期貨，1個(gè)基本點(diǎn)代表的美元數(shù)=1 000 000×0.01%×3/12=25美元，指數(shù)的最小變動(dòng)點(diǎn)是0.5個(gè)基點(diǎn)，因此一個(gè)合約的最小變動(dòng)價(jià)值為12.5美元。

8、下列關(guān)于大連商品交易所跨期套利指令的說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.買套利價(jià)格=近月合約買申報(bào)價(jià)-遠(yuǎn)月合約賣申報(bào)價(jià)

B.跨期套利指令的交易方式是賣出近月合約，買入遠(yuǎn)月合約

C.賣套利價(jià)格=近月合約買申報(bào)價(jià)-遠(yuǎn)月合約賣申報(bào)價(jià)

D.跨期套利指令的交易方式是買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約

正確答案:A、D

答案解析:大連商品交易所的套利指令跨期套利指令、跨品種套利指令和壓榨利潤(rùn)套利交易指令三類。同品種跨期套利交易指令的報(bào)價(jià)方式是，買入近月合約，賣出遠(yuǎn)月合約。買套利價(jià)格=近月合約買申報(bào)價(jià)-遠(yuǎn)月合約賣申報(bào)價(jià)。

9、期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的單邊累計(jì)數(shù)量稱為（）?！締芜x題】

A.成交量

B.買量

C.賣量

D.持倉(cāng)量

正確答案:D

答案解析:持倉(cāng)量，也稱空盤量或未平倉(cāng)合約量，是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的單邊累計(jì)數(shù)量。

10、交易者以36750元/噸賣出8手銅期貨合約后，以下操作符合金字塔式增倉(cāng)原則的是（）?！締芜x題】

A.該合約價(jià)格跌到36720元/噸時(shí)，再賣出10手

B.該合約價(jià)格上漲到36900元/噸時(shí)，再賣出6手

C.該合約價(jià)格上漲到37000元/噸時(shí)，再賣出4手

D.該合約價(jià)格跌到36680元/噸時(shí)，再賣出4手

正確答案:D

答案解析:金字塔式建倉(cāng)是建倉(cāng)后市場(chǎng)行情走勢(shì)與預(yù)期相同并已使投機(jī)者獲利，可增加持倉(cāng)。增倉(cāng)應(yīng)漸次遞減。在賣出期貨合約后，合約價(jià)格下跌時(shí)，投資者獲利。因此價(jià)格應(yīng)依次下降，數(shù)量應(yīng)漸次遞減，選項(xiàng)D符合條件。