2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列組合構(gòu)成熊市價(jià)差組合的是（）。【單選題】

A.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭

B.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭

C.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份不同協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)多頭

D.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份相同協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)多頭

正確答案:A

答案解析:熊市價(jià)差組合：（1）由一份看漲期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭組成。（2）也可以由一份看跌期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭組成。

2、在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)（）計(jì)算雙方的盈虧金額。【單選題】

A.當(dāng)日成交價(jià)

B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)

C.交割結(jié)算價(jià)

D.當(dāng)日收量價(jià)

正確答案:C

答案解析:股指期貨合約的交割采用現(xiàn)金交割方式，即按照交割結(jié)算價(jià)，計(jì)算持倉者的盈虧，按此進(jìn)行資金的劃撥，了結(jié)所有未平倉合約。

3、（）自創(chuàng)建以來一直交易活躍，至今其價(jià)格依然是國際有色金屬市場(chǎng)的“晴雨表”?！締芜x題】

A.倫敦金屬交易所

B.紐約商品交易所

C.芝加哥期貨交易所

D.美國堪薩斯期貨交易所

正確答案:A

答案解析:倫敦金屬交易所自創(chuàng)建以來一直交易活躍，至今其價(jià)格依然是國際有色金屬市場(chǎng)的“晴雨表”。

4、目前，全球期貨交易品種的第一大品種是（）。【單選題】

A.股指期貨

B.農(nóng)產(chǎn)品期貨

C.利率期貨

D.能源期貨

正確答案:A

答案解析:目前，股指期貨交易已成為金融期貨，也是所有期貨交易品種中的第一大品種。

5、國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）?！径噙x題】

A.買進(jìn)美元外匯遠(yuǎn)期合約

B.賣出美元外匯遠(yuǎn)期合約

C.美元期貨的多頭套期保值

D.美元期貨的空頭套期保值

正確答案:B、D

答案解析:出口商未來將收到美元貨款，擔(dān)心未來美元貶值，則可以賣出美元外匯遠(yuǎn)期合約，即在外匯期貨市場(chǎng)賣出套期保值。選項(xiàng)BD正確。

6、賣出套利是指，如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差（），則套利者將賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約。【單選題】

A.擴(kuò)大

B.縮小

C.不變

D.無法確定

正確答案:B

答案解析:賣出套利是指，如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將縮小，則套利者將賣出其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)買入價(jià)格較低的合約。

7、選擇入市的時(shí)機(jī)分為（）等步驟。【多選題】

A.研究周邊市場(chǎng)的變化

B.研究市場(chǎng)趨勢(shì)

C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景

D.決定入市的具體時(shí)間

正確答案:B、C、D

答案解析:入市時(shí)機(jī)的選擇包括：第一步，通過基本分析法,判斷市場(chǎng)處于牛市還是熊市；第二步，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景；第三步，決定人市的具體時(shí)間。

8、成交速度快，且指令一旦下達(dá)，不可更改或撤銷的指令是（）?！締芜x題】

A.限價(jià)指令

B.限時(shí)指令

C.市價(jià)指令

D.套利指令

正確答案:C

答案解析:市價(jià)指令的特點(diǎn)是成交速度快，一旦指令下達(dá)后不可更改或撤銷。

9、下列關(guān)于蝶式套利的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利組成

B.蝶式套利需同時(shí)下達(dá)三個(gè)指令，并同時(shí)對(duì)沖

C.蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤都大

D.蝶式套利所涉及居中合約數(shù)量等于近期合約和遠(yuǎn)期合約之和

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法不正確，蝶式套利理論上比普通的跨期套利風(fēng)險(xiǎn)和利潤都小。蝶式套利的操作方法是：買入（或賣出）較近月份合約，同時(shí)賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠(yuǎn)月份合約，且居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。

10、某交易者買入執(zhí)行價(jià)格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的銅期貨價(jià)格為3100美元/噸時(shí)，則該交易者正確的選擇是（ ）。【客觀案例題】

A.執(zhí)行期權(quán)盈利100美元/噸

B.不應(yīng)該執(zhí)行期權(quán)

C.執(zhí)行期權(quán)，虧損100美元/噸

D.以上說法都不正確

正確答案:B

答案解析:買入看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，看漲期權(quán)的買方不行使期權(quán)，損失為權(quán)利金。