2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過(guò)期章）5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、夏普比率的不足之處在于（）?！締芜x題】

A.未考慮平均的波動(dòng)水平

B.只考慮了最大的損失情況

C.未考慮資金最大回撤情況

D.只考慮了預(yù)期收益情況

正確答案:C

答案解析:夏普比率的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動(dòng)水平，而沒有考慮資金最大回撤情況。市場(chǎng)中真正的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自極端的損失。

2、下列關(guān)于夏普比率的說(shuō)法不正確的是（）。【單選題】

A.夏普比率的公式為：S=（R-r）/σ

B.夏普公式的核心思想是，在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使期望回報(bào)最大化，或在給定期望回報(bào)的水平下使風(fēng)險(xiǎn)最小化

C.夏普比率越大，說(shuō)明投資機(jī)會(huì)所獲得的超額風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越低

D.夏普比率評(píng)價(jià)模型的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動(dòng)水平，而沒有考慮資金最大撤回情況

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C不正確。夏普比率越大，說(shuō)明投資機(jī)會(huì)所獲得的超額風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越高。

3、在評(píng)價(jià)交易模型優(yōu)劣的諸多指標(biāo)中，收益風(fēng)險(xiǎn)比是指資產(chǎn)年度收益與最大資產(chǎn)回撤的比率。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:收益風(fēng)險(xiǎn)比，是指為了獲取預(yù)期收益，投入的本金會(huì)冒多大的虧損風(fēng)險(xiǎn)，即所獲取的潛在盈利與所承受的風(fēng)險(xiǎn)額度之間的比值。衡量量化交易模型的收益風(fēng)險(xiǎn)比公式為：收益風(fēng)險(xiǎn)比=年度收益/最大資產(chǎn)回撤。

4、量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫(kù)，下列屬于數(shù)據(jù)庫(kù)中量化策略涉及的數(shù)據(jù)的是（）。【多選題】

A.基本面數(shù)據(jù)

B.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

C.交易數(shù)據(jù)

D.行業(yè)/市場(chǎng)/板塊相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)庫(kù)主要包括基本面/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)以及行業(yè)/市場(chǎng)/板塊相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)等。

5、被動(dòng)型算法交易除了努力減少滑價(jià)之外，還把關(guān)注的重點(diǎn)落在了價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)上。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:主動(dòng)型算法交易除了努力減少滑價(jià)之外，還把關(guān)注的重點(diǎn)落在了價(jià)格趨勢(shì)的預(yù)測(cè)上。