2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、若通過檢驗發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應用模型會帶來的后果是（）?！径噙x題】

A.參數(shù)估計值不穩(wěn)定

B.模型檢驗容易出錯

C.模型的預測精度降低

D.解釋變量之間不獨立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產(chǎn)生的后果主要有：①多重共線性使得參數(shù)估計值不穩(wěn)定，并對于樣本非常敏感；②使得參數(shù)估計值的方差增大；③由于參數(shù)估計值的方差增大，會導致參數(shù)估計置信區(qū)間增大，從而降低預測精度；④嚴重的多重共線性發(fā)生時，模型的檢驗容易做出錯誤的判斷。例如，參數(shù)估計方差增大，導致對于參數(shù)進行顯著性c檢驗時，會增大不拒絕原假設的可能性。

2、以下不屬于多重共線性檢驗方法的是（）。【單選題】

A.簡單相關系數(shù)檢驗法

B.逐步回歸法

C.綜合統(tǒng)計檢驗法

D.方差膨脹因子法

正確答案:B

答案解析:多重共線性檢驗的方法有簡單相關系數(shù)檢驗法、綜合統(tǒng)計檢驗法以及方差膨脹因子檢驗法。選項B，逐步回歸法是消除多重共線性的方法，不屬于此范圍。

3、對于線性模型，如果存在多重共線性，則意味著模型中隨機誤差項的方差互不相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:對于線性模型，如果出現(xiàn)異方差，則意味著模型中隨機誤差項的方差互不相同，不是常數(shù)。

4、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )?！径噙x題】

A.加權最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數(shù)學形式

D.移動平均法

正確答案:A、C

答案解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權最小二乘法，對原模型加權，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數(shù)；②對模型進行對數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數(shù)后，再做OLS估計，這樣通?？梢越档彤惙讲钚缘挠绊?。選項AC正確。而選項B，差分法是處理多重共線性的方法。

5、在多元線性回歸模型中，進入模型的解釋變量越多，模型會越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:參考多元線性回歸的模型檢驗。進入模型的解釋變量越多，雖然判定系數(shù)會越高，但是修正系數(shù)不一定會越高；隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險增加?？傮w來講，并不是解釋變量越多，模型越好。