2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的編制方法采用（）?！締芜x題】

A.算術(shù)平均法

B.幾何平均法

C.綜合法

D.加權(quán)算術(shù)平均法

正確答案:D

答案解析:標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的計(jì)算方法為加權(quán)算術(shù)平均法。股票指數(shù)的編制通常包括：算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。世界最著名的股票指數(shù)中，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)與日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)的編制采用算術(shù)平均法，而其他指數(shù)都采用加權(quán)平均法編制。

2、某交易者以9150元/噸買入5月LLDPE期貨合約1手，同時(shí)以9250元/噸賣出7月LLDPE期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)差為（）元/噸時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉，以下選項(xiàng)該交易者盈利最大。【客觀案例題】

A.0

B.-50

C.-100

D.-150

正確答案:D

答案解析:5月LLDPE期貨合約價(jià)格低于7月LLDPE期貨合約價(jià)格，交易者買入5月期貨合約的同時(shí)賣出7月期貨合約，屬于賣出套利，只有當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)會(huì)盈利；建倉時(shí)價(jià)差為：9250-9150=100元/噸，則平倉時(shí)價(jià)差小于100元/噸會(huì)盈利，且價(jià)差縮小到最小的盈利最大，選項(xiàng)D符合題意。

3、以下（）情形屬于基差走強(qiáng)?！径噙x題】

A.在正向市場，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度

B.在正向市場，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度

C.在正向市場，現(xiàn)貨價(jià)格下跌幅度小于期貨價(jià)格下跌幅度

D.在反向市場，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度

正確答案:B、C、D

答案解析:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格?；钭邚?qiáng)的情形：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅，或現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。選項(xiàng)BCD屬于基差走強(qiáng)。

4、下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)的說法正確的是（）。【多選題】

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合

B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合

C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)

D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

正確答案:A、C

答案解析:上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，其期權(quán)可看做股票期權(quán)。

5、以下對(duì)期貨投機(jī)描述正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨投機(jī)交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

B.期貨投機(jī)交易是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時(shí)操作，以期達(dá)到對(duì)沖現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的

C.期貨投機(jī)者是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨投機(jī)交易是在期貨市場上進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益

正確答案:D

答案解析:期貨投機(jī)交易是以賺取價(jià)差收益為目的；套期保值交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。期貨投機(jī)交易是在期貨市場上進(jìn)行買空賣空，從而獲得價(jià)差收益；套期保值者是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時(shí)操作，以期達(dá)到對(duì)沖現(xiàn)貨市場的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。期貨投機(jī)者在交易中通常是為博取價(jià)差收益而主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；套期保值者是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。