2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在風(fēng)險管理子公司提供風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品時，其可以選擇的自然人客戶也要符合條件，即可投資資產(chǎn)高于（）萬元的高凈值自然人客戶。【單選題】

A.70

B.110

C.100

D.80

正確答案:C

答案解析:在風(fēng)險管理子公司提供風(fēng)險管理服務(wù)和產(chǎn)品時，其可以選擇的自然人客戶也要符合條件，即可投資資產(chǎn)高于100萬元的高凈值自然人客戶。

2、客戶下達(dá)限時指令時，不須指明具體價位，而是要求期貨公司出市代表以指令時限內(nèi)市場上可執(zhí)行的最好價格達(dá)成交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:市價指令：客戶在下達(dá)市價指令時不須指明具體的價位，而是要求以當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最好價格達(dá)成交易。限價指令：是指執(zhí)行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令，下達(dá)限價指令時，客戶必須指明具體的價位。限時指令：是指要求在某一時間段內(nèi)執(zhí)行的指令。

3、取得期貨交易所會員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）批準(zhǔn)?！締芜x題】

A.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.證券交易所

正確答案:B

答案解析:取得期貨交易所會員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)期貨交易所批準(zhǔn)。

4、某機(jī)構(gòu)打算在三個月后分別投入1000萬購買等金額的A、B、C股票，這三類股票現(xiàn)在價格分別是20元、25元、50元。為防止股價上漲，該機(jī)構(gòu)利用股指期貨進(jìn)行套期保值。假定股指期貨現(xiàn)在的期指為5000點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)為300元。三只股票的β系數(shù)分別為1.5，1.3和0.8，則應(yīng)該買進(jìn)（）手股指期貨合約?！究陀^案例題】

A.21

B.25

C.20

D.24

正確答案:D

答案解析:等金額購買A、B、C三只股票，則三只股票的資金占總資金的比例都為1/3，股票組合的β系數(shù)=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2；買進(jìn)期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=（30000000×1.2）/(5000×300)=24張。

5、期貨居間人主要職責(zé)是介紹客戶，可以代表客戶與期貨公司訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:居間人與期貨公司沒有隸屬關(guān)系，不是期貨公司訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人。居間人無權(quán)代理簽訂《期貨經(jīng)紀(jì)合同》，無權(quán)代簽交易賬單，無權(quán)代理客戶委托下達(dá)交易指令，無權(quán)代理客戶委托調(diào)撥資金，不能從事投資咨詢和代理交易等期貨交易活動。

6、下列關(guān)于跨品種套利的說法，正確的是（）。【單選題】

A.跨品種套利可以利用沒有關(guān)聯(lián)的商品的期貨合約進(jìn)行套利

B.跨品種套利同時買入和賣出不同交割月份的商品期貨

C.跨品種套利可以分為相關(guān)商品間的套利和原料與成品間套利兩種情況

D.大豆和豆粕之間的套利屬于跨商品套利中的相關(guān)商品間套利

正確答案:C

答案解析:跨品種套利是利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進(jìn)行套利；跨品種套利同時買入和賣出相同交割月份的商品期貨；大豆和豆粕之間的套利屬于跨商品套利中的原料與成品間套利。

7、以下利率期貨合約中，采取指數(shù)式報價方法的有（）?！径噙x題】

A.CME的13周國債

B.CME3個月期歐洲美元

C.CBOT5年期國債

D.CBOT10年期國債

正確答案:A、B

答案解析:選項AB屬于短期利率期貨，采用指數(shù)式報價；選項CD屬于中長期國債期貨，采用價格報價法。

8、某新客戶存入保證金50000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價為4000元/噸，結(jié)算價為4010元/噸，5月8日再買入5手大豆合約，成交價為4020元/噸，結(jié)算價為4040元/噸，5月9日將10手大豆合約全部平倉，成交價為4050元/噸，則5月9日該客戶的盈虧為（）元。（大豆期貨10噸/手）（逐筆對沖）【客觀案例題】

A.100

B.1000

C.400

D.4000

正確答案:D

答案解析:5月9日客戶將10手合約全部平倉，即平倉5月7日的5手和平倉5月8日的5手。因全部平倉，則當(dāng)日盈虧即為平倉盈虧，平倉盈虧=（賣出價-買入價）×平倉量=（4050-4020）×5×10+（4050-4000）×5×10=4000（元）。

9、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動價位是1元/噸，即每手合約的最小變動值是1元/噸×10噸=10元。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:豆粕期貨合約的交易單位為“10噸/手”。期貨合約價值的最小變動值=最小變動價位×交易單位=1元/噸×10噸=10元。

10、期貨公司是指代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨公司是指代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織。