2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是通過（）實(shí)現(xiàn)?！締芜x題】

A.套期保值交易方式

B.套利交易方式

C.期權(quán)交易方式

D.期現(xiàn)套利交易方式

正確答案:A

答案解析:期貨市場規(guī)避風(fēng)險的功能是借助套期保值交易方式，通過在期貨和現(xiàn)貨兩個市場進(jìn)行交易相反的操作，建立一種盈虧沖抵機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧大致相抵。

2、公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。【單選題】

A.董事會

B.股東大會

C.監(jiān)事會

D.理事會

正確答案:B

答案解析:公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會。股東大會由全體股東共同組成。

3、下列關(guān)于國債期貨的說法，正確的有（）。【多選題】

A.在中長期國債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利

B.全價交易中，交易價格不包括國債的應(yīng)付利息

C.凈價交易的缺陷是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價格曲線不連續(xù)

D.買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息

正確答案:A、D

答案解析:在中長期國債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利。買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息。選項(xiàng)AD正確。凈價交易中，交易價格不包括國債的應(yīng)付利息。全價交易的缺陷是在付息日會產(chǎn)生一個較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價格曲線不連續(xù)。選項(xiàng)BC不正確。

4、期貨交易與期貨期權(quán)交易的不同之處在于（）?！径噙x題】

A.交易對象不同

B.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同

C.保證金規(guī)定不同

D.盈虧特點(diǎn)不同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨與期權(quán)的區(qū)別主要有：（1）交易對象不同；（2）權(quán)利與義務(wù)的對稱性不同；（3）保證金制度不同；（4）盈虧特點(diǎn)不同；（5）了結(jié)方式不同。

5、在期權(quán)交易中，期權(quán)買方為獲得相應(yīng)權(quán)利，必須將（）支付給期權(quán)賣方?！締芜x題】

A.權(quán)利金

B.保證金

C.實(shí)物資產(chǎn)

D.標(biāo)的資產(chǎn)

正確答案:A

答案解析:期權(quán)買方為獲得按約定價格購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用，即權(quán)利金。

6、期權(quán)從買方行權(quán)方向的不同，可劃分為（）?！締芜x題】

A.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)

B.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.商品期權(quán)和金融期權(quán)

D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)

正確答案:B

答案解析:按照買方行權(quán)方向的不同,可將期權(quán)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

7、在期貨期權(quán)交易中，保證金繳納方為期權(quán)的（）?！締芜x題】

A.賣方

B.買方

C.買賣雙方

D.中間人

正確答案:A

答案解析:期權(quán)買方的最大風(fēng)險僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費(fèi)，所以無需繳納保證金；而賣方可能損失巨大，所以必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。

8、每日價格最大波動限制條款規(guī)定的目的在于防止價格波動幅度過大而帶來的風(fēng)險。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:每日價格最大波動限制規(guī)定了期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。

9、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50 元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.盈利3000 元

B.虧損3000 元

C.盈利1500 元

D.虧損1500 元

正確答案:A

答案解析:加工商進(jìn)行的是買入套期保值，建倉時基差為-20元/噸，平倉時基差為-50 元/噸，基差走弱30元/噸。買入套期保值基差走弱盈利，則盈利為：10×10×30＝3000（元）。

10、除交易價格外，期貨合約所有條款都由期貨交易所規(guī)定好的。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時間和地點(diǎn)等都是既定的。