2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、3月1日，某經(jīng)銷商以1200元/噸的價格買入1000噸小麥。為了避免小麥價格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷商以1240元/噸的價格賣出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價格下跌，該經(jīng)銷商在現(xiàn)貨市場上以1110元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1130元/噸的價格將100手5月份小麥期貨合約平倉。則該經(jīng)銷商小麥的實(shí)際銷售價格是（）?！究陀^案例題】

A.1180元／噸

B.1130元／噸

C.1220元／噸

D.1240元／噸

正確答案:C

答案解析:該經(jīng)銷商在期貨市場上盈利：1240-1130=110（元/噸）；在現(xiàn)貨市場上以1110元/噸的價格將小麥賣出，則小麥的實(shí)際銷售價格是：1110+110=1220元/噸。

2、當(dāng)股指期貨價格高估時，交易者可以通過( )，進(jìn)行正向套利?！締芜x題】

A.賣出股指期貨，同時買入現(xiàn)貨股票

B.賣出現(xiàn)貨股票，同時買入股指期貨

C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨

D.同時賣出現(xiàn)貨股票和股指期貨

正確答案:A

答案解析:當(dāng)存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。

3、1865年，芝加哥期貨交易所推出標(biāo)準(zhǔn)化合約和保證金制度。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:1865年，芝加哥期貨交易所推出了標(biāo)準(zhǔn)化合約，同時實(shí)行保證金制度。

4、按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為( )。【多選題】

A.多頭投機(jī)者

B.空頭投機(jī)者

C.短線交易者

D.長線交易者

正確答案:A、B

答案解析:按持有頭寸方向劃分,期貨投機(jī)者可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。

5、外匯風(fēng)險是指以本幣計價的資產(chǎn)或負(fù)債，因外匯匯率波動而引起的價值變化給其持有者造成損失的可能性。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:外匯風(fēng)險是因外匯市場變動引起匯率的變動，致使以外幣計價的資產(chǎn)上漲或者下降的可能性

6、在經(jīng)濟(jì)周期中，商品價格猛烈下降的階段是( )?！締芜x題】

A.危機(jī)階段

B.蕭條階段

C.復(fù)蘇階段

D.高漲階段

正確答案:A

答案解析:危機(jī)階段商品價格猛烈下降。

7、某新客戶存入保證金50000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價為4000元/噸，結(jié)算價為4010元/噸，5月8日再買入5手大豆合約，成交價為4020元/噸，結(jié)算價為4040元/噸，5月9日將10手大豆合約全部平倉，成交價為4050元/噸，則5月9日該客戶當(dāng)日盈虧為（）元。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.100

B.1000

C.400

D.4000

正確答案:D

答案解析:5月9日客戶將10手合約全部平倉，即平倉5月7日的5手和平倉5月8日的5手。因全部平倉，則當(dāng)日盈虧即為平倉盈虧，平倉盈虧=（賣出價-買入價）×平倉量=（4050-4020）×5×10+（4050-4000）×5×10=4000（元）。

8、以下屬于套期保值操作原則的是（）【多選題】

A.品種不相關(guān)原則

B.數(shù)量相等或相當(dāng)原則

C.月份相同或相近原則

D.交易方向相反原則

正確答案:B、C、D

答案解析:套期保值的操作原則中，種類應(yīng)相同或相關(guān)。

9、取得期貨交易所會員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）批準(zhǔn)。【單選題】

A.證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.證券交易所

正確答案:B

答案解析:取得期貨交易所會員資格，應(yīng)當(dāng)經(jīng)期貨交易所批準(zhǔn)。

10、跨市套利原理是利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理價差而獲益的投資行為。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:跨市套利是在某個交易所買入（或賣出）某一交割月份的某種商品合約同時，在另一個交易所賣出（或買入）同一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機(jī)對沖合約獲利；它利用的是不同期貨合約價格之間的不合理價差而獲利的。