2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 分析方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于平穩(wěn)性隨機(jī)過程，說法正確的是（）。【多選題】

A.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于時(shí)間

B.均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變

C.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長度

D.隨機(jī)變量是連續(xù)的

正確答案:A、B

答案解析:隨機(jī)變量按照時(shí)間的先后順序排列的集合叫隨機(jī)過程。隨機(jī)變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個(gè)隨機(jī)過程的均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長度，而不依賴于時(shí)間，這樣的隨機(jī)過程稱為平穩(wěn)性隨機(jī)過程。反之，稱為非平穩(wěn)隨機(jī)過程。選項(xiàng)AB正確。

2、在系統(tǒng)性因素事件中，黃金市場“黑天鵝”事件的特點(diǎn)是（）?！径噙x題】

A.可重復(fù)性

B.影響重大

C.或多或少地可解釋和可預(yù)測

D.意外性

正確答案:B、C、D

答案解析:系統(tǒng)性因素事件中，“黑天鵝”事件是比較典型的，這類事件一般符合以下3個(gè)特點(diǎn)：一是具有意外性；二是這類事件能產(chǎn)生重大影響；三是這類事件或多或少地可解釋和可預(yù)測。

3、識別ARMA模型的核心工具是（）?！径噙x題】

A.自相關(guān)函數(shù)

B.自相關(guān)函數(shù)的相關(guān)圖

C.偏自相關(guān)函數(shù)

D.偏自相關(guān)函數(shù)的相關(guān)圖

正確答案:A、B、C、D

答案解析:識別ARMA模型的兩個(gè)核心工具是自相關(guān)函數(shù)（ACF)與偏自相關(guān)函數(shù)（PACF )，以及它們各自的相關(guān)圖(即ACF、PACF相對于滯后長度描圖）。

4、模型F檢驗(yàn)的假設(shè)為( )?！究陀^案例題】

A.

B.

C.

D.至少有一個(gè)不為零

正確答案:D

答案解析:多元線性回歸模型的F檢驗(yàn)，又稱為回歸方程的顯著性檢驗(yàn)或回歸模型的整體性檢驗(yàn)，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著。原假設(shè)為備擇假設(shè)為不全為0。選項(xiàng)D正確。

5、季節(jié)性圖表法的核心是（）?！締芜x題】

A.確定研究周期

B.確定研究時(shí)段

C.計(jì)算季節(jié)性指數(shù)

D.判斷價(jià)格的季節(jié)性變動(dòng)模式

正確答案:C

答案解析:季節(jié)性圖表法的步驟是：（1）確定研究時(shí)段；（2）確定研究周期；（3）計(jì)算相關(guān)指標(biāo)，如上漲或下跌的年數(shù)及百分比和漲跌幅等；（4）根據(jù)指標(biāo)判斷商品季節(jié)變動(dòng)規(guī)律。季節(jié)性圖表法的核心是計(jì)算季節(jié)性指數(shù)。