2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列關(guān)于最大資產(chǎn)回撤的表述，不正確的是（）?！締芜x題】

A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況，衡量的是量化交易模型性能的風險指標

B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式，一種是最大資產(chǎn)回撤值，一種是最大資產(chǎn)回撤率

C.衡量模型回撤風險大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標

D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算，而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計算

正確答案:C

答案解析:選項C不正確，通常，衡量模型回撤風險大小采用的都是回撤金額的最大絕對值這一指標。因為該指標能知道具體虧損多少錢，對模型風險有實實在在的認知，而回撤率指標，往往會讓投資者覺得該模型的使用風險沒有這么大。

2、下列不屬于數(shù)據(jù)挖掘方法的是（）?！締芜x題】

A.神經(jīng)網(wǎng)絡

B.連續(xù)數(shù)據(jù)

C.決策樹

D.數(shù)據(jù)可視化

正確答案:B

答案解析:主要的數(shù)據(jù)挖掘方法有神經(jīng)網(wǎng)絡、決策樹、聯(lián)機分析處理、數(shù)據(jù)可視化等。

3、則策略A和策略B的夏普比率分別是（）。【客觀案例題】

A.0.53；0.83

B.0.756 ；0.696

C.0.86 ；0.65

D.0.56；0.45

正確答案:B

答案解析:夏普比率的計算公式為：S=（R-r）/σ ；年化無風險收益為6%，則月度無風險利率為6%/12=0.5%。策略A的月均收益率為6.67%，則策略A的夏普比率為（6.67%-0.5%）/8.16%=0.756；策略B的月均收益率為9.33%，則策略B的夏普比率為（9.33%-0.5%）/12.69%=0.696。

4、下列不屬于量化交易缺點的是（）?！締芜x題】

A.無法預測市場的反轉(zhuǎn)

B.交易規(guī)模大，交易程序繁瑣

C.系統(tǒng)具有一定的時效性，需要定期評估修正

D.沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較大

正確答案:B

答案解析:量化交易的缺點：（1）無法預測市場的反轉(zhuǎn)；（2）當市場處于無趨勢狀態(tài)時交易結(jié)果不佳；（3）沒有長期交易經(jīng)驗的交易者建模難度較大；（4）系統(tǒng)具有一定的時效性，需要定期評估修正。

5、通常，模型的加載周期（），交易頻率（），對交易成本的影響也越大?！締芜x題】

A.越短；越高

B.越短；越低

C.越長；越高

D.越長；越低

正確答案:A

答案解析:通常，模型的加載周期越短，交易頻率高，對交易成本的影響也越大。