2020年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試《金融》考試共100題，分為單選題和多選題和客觀案例題。小編為您整理第七章 金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、某公司打算運(yùn)用6個(gè)月期的S&P500股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值500萬(wàn)美元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.8，當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400。由于一份該期貨合約的價(jià)值為400×500=20萬(wàn)美元，因此該公司應(yīng)賣(mài)出的期貨合約的數(shù)量為（）份。【單選題】

A.30

B.40

C.45

D.50

正確答案:C

答案解析:本題考查股指期貨最佳套期保值數(shù)量。股票組合的價(jià)值；為單位股指期貨合約的價(jià)值（等于期貨價(jià)格乘以合約大小）；β為該股票組合收益與期貨標(biāo)的股指收益之間的關(guān)系。

2、巴塞爾協(xié)議Ⅲ將資本劃分為（ ）。【多選題】

A.核心一級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.附屬資本

D.二級(jí)資本

E.三級(jí)資本

正確答案:A、B、D

答案解析:協(xié)議Ⅲ將原來(lái)的核心資本和附屬資本重新界定，并區(qū)分為核心一級(jí)資本（主要包括普通股及留存收益）、其他一級(jí)資本和二級(jí)資本；限定一級(jí)資本只包括普通股和永久優(yōu)先股。

3、下列方法中，屬于利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有（）。【多選題】

A.做貨幣衍生品交易

B.做結(jié)構(gòu)性套期保值

C.利用利率衍生品交易

D.缺口管理

E.機(jī)制管理

正確答案:C、D

答案解析:利率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：①選擇有利的利率；②調(diào)整借貸期限；③缺口管理；④久期管理；⑤利用利率衍生產(chǎn)品交易。

4、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理中，做遠(yuǎn)期外匯交易用于（ ）管理。【單選題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.投資風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析: 匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法主要有：①選擇有利的貨幣；②提前或推遲收付外幣；③進(jìn)行結(jié)構(gòu)性套期保值；④做遠(yuǎn)期外匯交易；⑤做貨幣衍生品交易。

5、銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）?！締芜x題】

A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:2005年4月29日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門(mén)》的高級(jí)文件，給出了合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因未能遵循法律、監(jiān)管規(guī)定、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則，以及適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。