2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、為了保持統(tǒng)計口徑的一致，黃金價格的波動仍然被納入（）?！締芜x題】

A.匯率風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:為了保持統(tǒng)計口徑的一致性，黃金價格的波動仍然被納入?yún)R率風(fēng)險范疇（選項A正確）。

2、壓力情景設(shè)計的客觀公正性有兩個方面，分別是（）?！径噙x題】

A.關(guān)于描繪各風(fēng)險因子間靜態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀

B.關(guān)于描繪各風(fēng)險因子間動態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀

C.關(guān)于風(fēng)險因子變化幅度的大小是否合適客觀

D.關(guān)于風(fēng)險因子波動的大小是否合適客觀

E.關(guān)于描繪各風(fēng)險因子間正向關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀

正確答案:B、C

答案解析:壓力情景設(shè)計的客觀公正性有兩個方面：（1）關(guān)于描繪各風(fēng)險因子間動態(tài)關(guān)系的模型是否準(zhǔn)確客觀（選項B正確）；（2）關(guān)于風(fēng)險因子變化幅度的大小是否合適客觀（選項C正確）。

3、商業(yè)銀行（）承擔(dān)聲譽風(fēng)險管理的最終責(zé)任?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.首席風(fēng)險官

D.總經(jīng)理

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理層分別承擔(dān)聲譽風(fēng)險管理的最終責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任和管理責(zé)任，董事長或主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。

4、商業(yè)銀行的以下哪項資產(chǎn)類別或公開市場業(yè)務(wù)不能夠為其提供流動性準(zhǔn)備（ ）?！締芜x題】

A.用作抵押的資產(chǎn)

B.債券回購/逆回購交易

C.證券投資組合

D.應(yīng)收賬款

正確答案:A

答案解析:選項A正確。在計算資產(chǎn)流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)應(yīng)從商業(yè)銀行的各類流動性資產(chǎn)中扣除。

5、戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前的資源制約等諸多方面的內(nèi)容，不包括未來的資源制約。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。

6、預(yù)期信用損失法適用于商業(yè)銀行以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的（）等表內(nèi)承擔(dān)信用風(fēng)險的金融資產(chǎn)?！径噙x題】

A.貸款、債券

B.應(yīng)付賬款

C.同業(yè)業(yè)務(wù)

D.租賃應(yīng)收款

E.其他債權(quán)類投資

正確答案:A、C、D、E

答案解析:預(yù)期信用損失法適用于商業(yè)銀行以攤余成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款、債券、同業(yè)業(yè)務(wù)、應(yīng)收款項、租賃應(yīng)收款、其他債權(quán)類投資等表內(nèi)承擔(dān)信用風(fēng)險的金融資產(chǎn)，以及財務(wù)擔(dān)保合同、貸款承諾等表外承擔(dān)信用風(fēng)險的項目。這些統(tǒng)稱為信用風(fēng)險敞口。

7、下列屬于應(yīng)急機制的關(guān)鍵要素的有（）?！径噙x題】

A.區(qū)分法人和集團(tuán)層面，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計劃

B.至少每年一次對應(yīng)急計劃進(jìn)行評估，必要時進(jìn)行修訂，并不定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實施

C.規(guī)定應(yīng)急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施、加強內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施

D.明確董事會、高管層及各部門在應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)

E.設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評級被大幅降低的情況

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：各銀行流動性應(yīng)急機制具有各自特點。但是監(jiān)管機構(gòu)要求和商業(yè)銀行實踐都表明流動性應(yīng)急計劃應(yīng)具備一些關(guān)鍵要素。這些關(guān)鍵要素包括：（1）設(shè)定觸發(fā)應(yīng)急計劃的情景，至少應(yīng)當(dāng)包括銀行評級被大幅降低的情況。（2）明確董事會、高管層及各部門在應(yīng)急計劃實施中的權(quán)限和職責(zé)。（3）規(guī)定應(yīng)急程序和措施，至少包括資產(chǎn)方應(yīng)急措施和負(fù)債方應(yīng)急措施、加強內(nèi)外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業(yè)銀行帶來不利影響的措施。（4）列明壓力情況下的應(yīng)急資金來源和量化信息，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮跨境、跨機構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來源可靠、充分。（5）區(qū)分法人和集團(tuán)層面，并視需要針對重要幣種和境外主要業(yè)務(wù)區(qū)域制定專門的應(yīng)急計劃。對于受到流動性轉(zhuǎn)移限制影響的分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制定專門的應(yīng)急計劃。（6）至少每年一次對應(yīng)急計劃進(jìn)行評估，必要時進(jìn)行修訂，并不定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練，確保在緊急情況下的順利實施。

8、現(xiàn)場檢查對銀行風(fēng)險管理的重要作用體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險

B.保護(hù)和促進(jìn)作用

C.反饋和建議作用

D.評價和指導(dǎo)作用

E.是審慎銀行監(jiān)管的核心

正確答案:A、B、C、D

答案解析:現(xiàn)場檢查對銀行風(fēng)險管理的重要作用體現(xiàn)在四個方面：發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險、保護(hù)和促進(jìn)作用、反饋和建議作用、評價和指導(dǎo)作用（選項ABCD正確）。

9、下列屬于資本的作用的是( )?！径噙x題】

A.為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心

E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行以負(fù)債經(jīng)營為特色,其資本所占比重較低,融資杠桿率很高,因此承擔(dān)著巨大的風(fēng)險。正是因為商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn),其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要,主要有下面幾個體現(xiàn):（1）資本為商業(yè)銀行提供融資（選項A正確）。（2）吸收和消化損失（選項B正確）。（3）限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān),增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性（選項C正確）。（4）維持市場信心（選項D正確）。（5）為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力（選項E正確）。

10、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）?！締芜x題】

A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變

正確答案:C

答案解析:高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況（選項C符合題意）。