2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行董事會(huì)掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（ ）。【多選題】

A.識(shí)別

B.評(píng)估

C.計(jì)量

D.監(jiān)測(cè)

E.控制

正確答案:A、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行董事會(huì)掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制（選項(xiàng)ACDE正確）。

2、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是( )?！締芜x題】

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.評(píng)級(jí)授信

D.后臺(tái)結(jié)算清算

正確答案:C

答案解析:資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 等方面的需要利用各種金融工具進(jìn)行的資金和交易活動(dòng)，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。選項(xiàng)C：評(píng)級(jí)授信屬于法人信貸業(yè)務(wù)。

3、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括（）的儲(chǔ)備資本要求和（）的逆周期資本要求?！締芜x題】

A.1%；0~1%

B.1.5%；0~1.5%

C.2%；0~2%

D.2.5%；0~2.5%

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。

4、廣義而言，（ ）就是商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)的余額?！締芜x題】

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。廣義而言，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即商業(yè)銀行所持有的各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。

5、交叉性金融業(yè)務(wù)的（）決定其本質(zhì)上具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染性?！締芜x題】

A.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)特征

B.存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)特征

C.聚合特征

D.鏈?zhǔn)教卣?/p>

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：交叉性金融業(yè)務(wù)的鏈?zhǔn)教卣鳑Q定其本質(zhì)上具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染性。底層資產(chǎn)出現(xiàn)問題，風(fēng)險(xiǎn)很容易通過資金鏈條層層向上傳染，逐層將風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散傳遞到各參與金融機(jī)構(gòu)及投資者。

6、商業(yè)銀行釆取代銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸、交易賬戶中的信用衍生產(chǎn)品頭寸，也應(yīng)計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行釆取包銷方式承銷債券產(chǎn)生的頭寸、交易賬戶中的信用衍生產(chǎn)品頭寸，也應(yīng)計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)資本。

7、巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行（  ）共同參與的， 通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。【多選題】

A.合作伙伴

B.董事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.全體員工

E.關(guān)聯(lián)企業(yè)

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)BCD正確。 巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工共同參與的， 通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

8、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)最有效的辦法是（）?！締芜x題】

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理

B.組合限額管理

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

D.客戶授信限額管理

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

9、在每個(gè)時(shí)間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時(shí)間段內(nèi)的重新定價(jià)( )?！締芜x題】

A.價(jià)值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”，再乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入的影響。

10、隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把注冊(cè)會(huì)計(jì)師看做是他們最重要的代理人，應(yīng)當(dāng)利用注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立、公正地評(píng)價(jià)管理層提供的銀行經(jīng)營(yíng)管理信息，以有效制約和監(jiān)督管理層的行為。