2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變。

2、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（ ）兩個(gè)維度。【單選題】

A.客戶評(píng)級(jí) 貸款分類

B.客戶評(píng)級(jí) 債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.貸款分類 債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.貸款分類 違約概率

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

3、面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)殂y行業(yè)是（）的行業(yè)?！締芜x題】

A.低杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)

B.高杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)

C.低杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)

D.高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要因?yàn)殂y行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，且對(duì)維護(hù)貨幣供給體系穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)具有重要意義。

4、在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下（ ）因素?！径噙x題】

A.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）

C.目前的組合集中情況

D.收益率（ROE）

E.組合的風(fēng)險(xiǎn)程度

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確。在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下各項(xiàng)因素：在戰(zhàn)略層面上的重要性；經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))；當(dāng)前組合集中度情況；收益率(ROE)。

5、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，健全的資本充足評(píng)估程序包括（）?！径噙x題】

A.董事會(huì)和高管層的職責(zé)

B.健全的資本評(píng)估

C.全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告體系

E.內(nèi)部控制

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，健全的資本充足評(píng)估程序包括五個(gè)要素：董事會(huì)和高管層的職責(zé)、健全的資本評(píng)估、全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告體系以及內(nèi)部控制。

6、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的（   ），它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。【單選題】

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

7、世界各國(guó)反洗錢法律制度基本上都采用打擊與預(yù)防并重的模式。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:世界各國(guó)反洗錢法律制度基本上都采用打擊與預(yù)防并重的模式，在國(guó)內(nèi)法中分別體現(xiàn)為刑事立法及預(yù)防性立法兩個(gè)方面。

8、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )?！締芜x題】

A.缺口風(fēng)險(xiǎn)

B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B：利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)屬于混淆選項(xiàng)，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。

9、法人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)，包括個(gè)人住房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等業(yè)務(wù)品種。

10、下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)的說(shuō)法中，正確的是（   ）。【多選題】

A. 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)履職情況

B.至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況

C.至少每年兩次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況

D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

E.向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告

正確答案:A、B、D、E

答案解析:內(nèi)部控制部門(mén)的職能：（1）內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)履職情況，以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性（選項(xiàng)A正確）；（2）至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況（選項(xiàng)B正確）；（3）至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況；（4）至少每年一次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況；（5）檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性（選項(xiàng)D正確）；（6）向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告（選項(xiàng)E正確）。