2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、業(yè)務(wù)規(guī)模由（）相加得到?！径噙x題】

A.研發(fā)部分

B.利息、租賃及股利部分

C.服務(wù)部分

D.財(cái)務(wù)部分

E.監(jiān)管部分

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)BCD正確：業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）由三個(gè)部分相加得到，包括：利息、租賃及股利部分（IL-DC），服務(wù)部分（SC）及財(cái)務(wù)部分（FC）。

2、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主要從以下幾個(gè)方面持續(xù)完善我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，提高監(jiān)管強(qiáng)度和有效性（   ）。【多選題】

A.加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)則建設(shè)

B. 深化前瞻性監(jiān)管工具的應(yīng)用

C.重視恢復(fù)處置計(jì)劃在持續(xù)監(jiān)管中的作用

D.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制監(jiān)管

E.改善資本規(guī)劃方式

正確答案:A、B、C、D

答案解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主要從以下幾個(gè)方面持續(xù)完善我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，提高監(jiān)管強(qiáng)度和有效性：（1）加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)則建設(shè)（選項(xiàng)A正確）；（2）深化前瞻性監(jiān)管工具的應(yīng)用（選項(xiàng)B正確）；（3）重視恢復(fù)處置計(jì)劃在持續(xù)監(jiān)管中的作用（選項(xiàng)C正確）；（4）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制監(jiān)管（選項(xiàng)D正確）。

3、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)比率維持在15%以上，這里的一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)是指可在（）天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)。【單選題】

A.3

B.5

C.7

D.14

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。香港金管局建議商業(yè)銀行將一級(jí)流動(dòng)資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動(dòng)資產(chǎn)）比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的10%，1個(gè)月內(nèi)的負(fù)錯(cuò)配金額不超過(guò)總負(fù)債的20%。

4、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無(wú)法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（　 ）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:B

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件（選項(xiàng)B符合題意）；外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件；內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件；執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對(duì)手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。

5、在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過(guò)程是指（）。【單選題】

A.信貸決策

B.信貸授權(quán)

C.信貸審批

D.授信額度

正確答案:C

答案解析:信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過(guò)程。

6、一般銀行的杠桿率國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最低為（）。【單選題】

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.3.5%

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：目前，巴塞爾委員會(huì)將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個(gè)組別，資本附加要求分別為1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般銀行的杠桿率國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)最低為3%，因此要求的最高杠桿率為4.75%（3%+3.5%/2）。

7、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了不同層次的監(jiān)管資本要求，包括（）?！径噙x題】

A.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求

B.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%

C.針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求

D.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和9%

E.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為6%、7%和8%

正確答案:A、B、C

答案解析:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個(gè)層次的監(jiān)管要求：1.最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%（選項(xiàng)DE說(shuō)法錯(cuò)誤）。2.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求。3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%。4.以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式實(shí)施后，我國(guó)系統(tǒng)重要性和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

8、國(guó)外的貨幣中心型銀行將負(fù)債管理作為流動(dòng)性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動(dòng)性的重要來(lái)源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對(duì)來(lái)說(shuō)流動(dòng)性比較強(qiáng)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:國(guó)外的貨幣中心型銀行將負(fù)債管理作為流動(dòng)性管理的重要手段，批發(fā)性融資是流動(dòng)性的重要來(lái)源。依賴批發(fā)性融資的銀行相對(duì)來(lái)說(shuō)流動(dòng)性比較脆弱。

9、對(duì)于具有隱含期權(quán)的金融工具，可以利用（）工具來(lái)計(jì)算久期?！締芜x題】

A.麥考利久期

B.有效久期

C.修正久期

D.久期缺口

正確答案:B

答案解析:對(duì)于具有隱含期權(quán)的金融工具，如按揭貸款、可贖回（或可賣出）債券，可以利用有效久期工具來(lái)計(jì)算久期。有效久期是指在利率水平發(fā)生特點(diǎn)變化情況下債券變動(dòng)的百分比。

10、（   ） 是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。【單選題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

正確答案:C

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。選項(xiàng)C：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額（VaRLimits)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。