2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合行業(yè)分析時(shí)，出現(xiàn)下列哪些現(xiàn)象表明該行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)增加（）。【多選題】

A.出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

B.原材料價(jià)格上升

C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

D.區(qū)域經(jīng)濟(jì)變動(dòng)

E.以上都對(duì)

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。另外，也包括上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

2、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析

B.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估的一項(xiàng)內(nèi)容

C.風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程

D.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤：報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告的一項(xiàng)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析  ；風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程  ；風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致是風(fēng)險(xiǎn)控制的一項(xiàng)目標(biāo)  。

3、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流

B.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析是不一致的

C.完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

D.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯(cuò)配的角度反映銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:現(xiàn)金流分析與期限錯(cuò)配分析：在實(shí)踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯(cuò)配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析是一致的（選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤）。（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯(cuò)配分析，能夠從期限錯(cuò)配的角度反映銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預(yù)期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動(dòng)。

4、商業(yè)銀行監(jiān)測(cè)信貸資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的目的是從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等多維度防止信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過(guò)高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

5、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（    ）發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。【多選題】

A.業(yè)務(wù)模式

B. 管理架構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.外部環(huán)境

E.內(nèi)部環(huán)境

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每年對(duì)恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。

6、各類超限情況均需及時(shí)報(bào)告（）?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)管理官

C.高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)

正確答案:C

答案解析:各類超限情況均需及時(shí)報(bào)告高級(jí)管理層，對(duì)于涉及限額調(diào)整的情況，需提交高級(jí)管理層專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審批。

7、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與（ ）等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在，相互作用。

8、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )?！締芜x題】

A.缺口風(fēng)險(xiǎn)

B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B：利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)屬于混淆選項(xiàng)，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。

9、某企業(yè)2015年凈利潤(rùn)為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為（）?！締芜x題】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正確答案:B

答案解析:2015年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=1/25=4%（選項(xiàng)B正確）。

10、下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系作用的說(shuō)法，正確的有( )。【多選題】

A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

C.能夠減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

D.能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

E.能夠完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失

正確答案:A、B、C、D

答案解析:建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失（選項(xiàng)A正確），包括：（1）招募和保留最佳雇員；（2）確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平（選項(xiàng)B正確）；（3）減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙（選項(xiàng)C正確）；（4）維持客戶和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度；（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；（6）增進(jìn)和投資者的關(guān)系；（7）強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心；（8）吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力（選項(xiàng)D正確）；（9）最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。選項(xiàng)E說(shuō)法不項(xiàng)正確：不能完全避免風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失。