2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、單流動性風(fēng)險(xiǎn)不是單一因素形成。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:單流動性風(fēng)險(xiǎn)不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種風(fēng)險(xiǎn)之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

2、與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級方法后能夠適度提高風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級方法（如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法）能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計(jì)量高級方法體系，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計(jì)量的高級方法計(jì)量資本要求。

3、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與（ ）等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。【多選題】

A.信用

B.市場

C.操作

D.流動性

E.效益性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用（選項(xiàng)ABCD正確）。

4、商業(yè)銀行對交易賬簿進(jìn)行市值重估時常采用的方法有( )。【多選題】

A.使用凈現(xiàn)值

B.使用賬面價值

C.盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計(jì)值

D.使用歷史價值

E.按照有關(guān)模型計(jì)算價值

正確答案:C、E

答案解析:選項(xiàng)CE符合題意。交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計(jì)量其公允價值通常按市場價格計(jì)價（Mark-to-Market,盯市），當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價（Mark-to-Model，盯模）。

5、在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價( )。【單選題】

A.價值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時段內(nèi)的重新定價“缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響（選項(xiàng)B正確）。

6、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估計(jì)（）。【單選題】

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

B.違約概率

C.有效期限

D.違約損失率

正確答案:B

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估計(jì)違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。

7、影響超額備付金頭寸的主要因素不包括（）?！締芜x題】

A.外匯占款

B.貸款投放

C.工作日因素

D.節(jié)假日因素

正確答案:C

答案解析:影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。選項(xiàng)C：“工作日因素”說法不正確，屬于混淆選項(xiàng)。

8、執(zhí)行、交割和流程管理事件中導(dǎo)致?lián)p失事件的因素主要包括（  ）?！径噙x題】

A.交易處理失敗

B.流程管理失敗

C.與銷售商發(fā)生糾紛

D.與外部供應(yīng)商發(fā)生糾紛

E.與外部銷售商發(fā)生糾紛

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件（選項(xiàng)ABCDE符合題意）。

9、集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形包括（）?！径噙x題】

A.交易對手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)

B.地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)

C.行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)

D.資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)

E.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：集中度風(fēng)險(xiǎn)的情形有：交易對手或借款人集中風(fēng)險(xiǎn)、地區(qū)集中風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)集中風(fēng)險(xiǎn)、表外項(xiàng)目集中風(fēng)險(xiǎn)和其他集中風(fēng)險(xiǎn)。

10、一般來說，商業(yè)銀行應(yīng)在（）對壓力測試情景進(jìn)行定期重檢和調(diào)整。【單選題】

A.每年末

B.每年初

C.每半年

D.每季末

正確答案:B

答案解析:一般來說，商業(yè)銀行應(yīng)在每年初對壓力測試情景進(jìn)行定期重檢和調(diào)整。