2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則（  ）。【多選題】

A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)

B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)

C.考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量

D.基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平

E.包括定性的陳述，定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因， 確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則：（1）包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)（選項(xiàng)A正確）；（2）與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)（選項(xiàng)B正確）；（3）考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)，確定銀行愿意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量（選項(xiàng)C正確）；（4）基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平（選項(xiàng)D正確）；（5）包括定量指標(biāo)。定量指標(biāo)能夠分解成業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)限額，也能在集團(tuán)層面匯總以反映整體的風(fēng)險(xiǎn)輪廓；（6）包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因， 確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)E正確）；（7）具有前瞻性。能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被（ ）?！径噙x題】

A.識別

B.評估

C.計(jì)量

D.監(jiān)測

E.控制

正確答案:A、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險(xiǎn)，確定可接受的風(fēng)險(xiǎn)級別，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠被識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制（選項(xiàng)ACDE正確）。

3、2016年銀行為100個(gè)客戶信用評級為BB級，2017年該批客戶中有3個(gè)違約，則3%表示（ ）。【單選題】

A. 違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.貸款損失率

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果。

4、金融市場流動性指標(biāo)包括（）?！径噙x題】

A.股票市場指數(shù)

B.國債市場利率

C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率/相對國債點(diǎn)差

D.信用債市場利率/相對國債點(diǎn)差

E.銀行債市場利率/相對國債點(diǎn)差

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。金融市場流動性指標(biāo)：股票市場指數(shù)、國債市場利率、票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率/相對國債點(diǎn)差、信用債市場利率/相對國債點(diǎn)差、銀行債市場利率/相對國債點(diǎn)差、貨幣市場利率/相對國債點(diǎn)差等。

5、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行中長期流動性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述正確的有(    )?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行的流動性比例不應(yīng)低于25%

B.商業(yè)銀行的貸存比不應(yīng)高于75%

C.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例必須大于100%

D.商業(yè)銀行的核心存貸比不應(yīng)低于25%

E.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%

正確答案:B、C

答案解析:存貸比、凈穩(wěn)定現(xiàn)金比例屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)中長期結(jié)構(gòu)性分析。選項(xiàng)B描述正確：商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75%；選項(xiàng)C描述正確：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于100%。我國對商業(yè)銀行的短期流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管主要指標(biāo)只有三個(gè)：流動性覆蓋率、流動性比例和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析。選項(xiàng)A描述不正確：商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%；選項(xiàng)E描述不正確：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%。

6、債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（ ）天以上（含），則被視為違約。【單選題】

A.30

B.60

C.90

D.180

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上（含），則被視為違約。

7、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法正確的是( )?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B.風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。選項(xiàng)A：風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法  ；選項(xiàng)B：風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法；選項(xiàng)C：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；選項(xiàng)D：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)  ；選項(xiàng)E：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

8、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級的過程是指（  ）。【單選題】

A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估

B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別

C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級的過程。

9、商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐包括（ ）?！径噙x題】

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序

E.為所有風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本

正確答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理（選項(xiàng)ABCD正確）。

10、基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)，但鼓勵(lì)采用此法的銀行遵循（）發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》?！締芜x題】

A.2002年3月

B.2003年2月

C.2003年3月

D.2004年2月

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確?；局笜?biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體標(biāo)準(zhǔn)，但是，鼓勵(lì)采用此法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。