2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行識別集團客戶應考慮（）?！径噙x題】

A.一方在股權上或經(jīng)營決策上直接或間接控制另一方或被另一方控制

B.兩方共同被第三方控制

C.一方投資者個人直接或間接控制另一方

D.不按公允價格原則轉移資產(chǎn)和利潤

E.一方主要投資者親屬直接或間接控制另一方

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行識別集團客戶應至少考慮以下特征：（1)一方在股權上或經(jīng)營決策上直接或間接控制另一方或被另一方控制；（2）兩方共同被第三方控制；（3）一方主要投資者個人、關鍵管理人員或其親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系）直接或間接控制另一方；（4）存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉移資產(chǎn)和利潤，應視同集團客戶管理。商業(yè)銀行識別集團客戶時，對于不受大額風險暴露監(jiān)管要求約束的主體，如果兩個客戶同受其控制，但客戶之間不存在控制關系，可以不認定為集團客戶。

2、某銀行建設數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務系統(tǒng)的兼容性，從而導致核心業(yè)務系統(tǒng)癱瘓，此操作風險屬于（ ）?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件

正確答案:B

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設備、服務提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件（選項B符合題意）。內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件：因未按有關規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務（如誠信責任和適當性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設計缺陷導致的損失事件。外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。

3、商業(yè)銀行規(guī)模越大、業(yè)務越復雜，則利用現(xiàn)金流分析法所獲得的流動性風險狀況的可信度越高。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在政策市場條件下，現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況。但如果商業(yè)銀行規(guī)模越大、業(yè)務越復雜、預期期限較長，則分析人員能夠獲得完整現(xiàn)金流量信息的可能性和準確性將顯著降低，現(xiàn)金流分析結果的可信賴度也隨之減弱。

4、新產(chǎn)品、新業(yè)務的內(nèi)部審批程序應當包括由相關部門對其操作和風險管理程序的審核和認可。這里的相關部門指的是(    )?！径噙x題】

A.業(yè)務經(jīng)營部門

B.負責市場風險管理的部門

C.法律部門

D.合規(guī)部門

E.財務會計部門

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:新產(chǎn)品、新業(yè)務的內(nèi)部審批程序應當包括由相關部門，如業(yè)務經(jīng)營部門、負責市場風險管理的部門、法律部門、合規(guī)部門、財務會計部門和結算部門對其操作和風險管理程序的審核和認可（選項ABCDE符合題意）。

5、為跟蹤確認整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展，還是處于困境，需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領域的權益和債券市場信息?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:為跟蹤確認整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展，還是處于困境，需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領域的權益和債券市場信息。

6、聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等風險交叉存在、相互作用。

7、商業(yè)銀行市場風險管理體系包括的內(nèi)容有（   ）?！径噙x題】

A.有效的董事會和高級管理層的治理結構

B.可靠的獨立驗證機制

C. 完善的市場風險管理流程

D.嚴格的內(nèi)部控制和審計

E. 完備、可靠的IT系統(tǒng)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行市場風險管理體系包括的內(nèi)容有：有效的董事會和高級管理層的治理結構、全面的市場風險管理政策、完善的市場風險管理流程、完備可靠的IT系統(tǒng)、可靠的獨立驗證機制、嚴格的內(nèi)部控制和審計（選項ABCDE符合題意）。

8、高級計量法已經(jīng)被取消了。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:2016年3月，巴塞爾委員會正式公開建議取消高級計量法。

9、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法

B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)

正確答案:D

答案解析:風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法；風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況 ；風險轉移包括保險轉移和非保險轉移 ；選項D說法錯誤：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過限制某些業(yè)務活動的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。

10、系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如（）等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化?！径噙x題】

A.宏觀經(jīng)濟形勢波動

B.市場價格波動

C.人員操作失誤

D.經(jīng)濟政策的突然變化

E.流動性問題

正確答案:A、B、D

答案解析:系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟形勢和市場的波動、經(jīng)濟政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。