2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、微觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。

2、下列關(guān)于方差和標準差的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.標準差是方差的平方根

B.標準差是對隨機變量不確定性程度進行刻畫的一種常用指標

C.標準差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風(fēng)險程度也越大

D.在風(fēng)險管理中，標準差長期以來一直作為風(fēng)險的代名詞

正確答案:C

答案解析:標準差（或稱為波動率）是隨機變量方差的平方根（選項A說法正確）。方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其不確定性增加，風(fēng)險程度也越大（選項C說法不正確）。隨機變量的方差和標準差反映了數(shù)據(jù)離散程度，兩者區(qū)別主要體現(xiàn)在量綱不同。標準差是對隨機變量的不確定性程度進行刻畫的一種常用指標（選項B說法正確）。在風(fēng)險管理中，標準差（或波動率）長期以來一直作為風(fēng)險的代名詞（選項D說法正確）。 

3、有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的具體做法有（）。【多選題】

A.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

B.確保及時處理投訴和批評

C.制定危機管理規(guī)劃

D.增強對客戶和公眾的透明度

E.保持和媒體的良好接觸

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險管理的具體做法有：（1）強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)；（選項A正確）（2）盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望（3）確保及時處理投訴和批評；（選項B正確）（4）增強對客戶和公眾的透明度；（選項D正確）（5）將企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標相結(jié)合；（6）保持與媒體的良好接觸；（選項E正確）（7）制定危機管理規(guī)劃；（選項C正確）（8）加強對聲譽事件的應(yīng)對處置；（9）積極穩(wěn)妥應(yīng)對重大聲譽事件；（10）強化聲譽事件的考核問責(zé)。

4、利率風(fēng)險的交易賬戶產(chǎn)品包括債券、利率及利率衍生工具頭寸。下列（）屬于這些種類?！締芜x題】

A.商業(yè)票據(jù)

B.可轉(zhuǎn)讓存單

C.可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股

D.承兌匯票

正確答案:B

答案解析:選項B正確。涉及利率風(fēng)險的交易賬戶產(chǎn)品包括債券（固定利率和浮動利率債券、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓存單、不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進行交易的可轉(zhuǎn)換債券）、利率及債券衍生工具頭寸。

5、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險指（  ）?！締芜x題】

A.市場風(fēng)險

B.合規(guī)風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:選項C：信用風(fēng)險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。選項A：市場風(fēng)險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格（利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格）的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險。選項B：合規(guī)風(fēng)險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險。選項D：操作風(fēng)險：指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險。其中法律風(fēng)險指新產(chǎn)品違反有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和要求，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)，可能導(dǎo)致商業(yè)銀行承擔(dān)不利法律責(zé)任或后果的風(fēng)險。

6、若某債券的久期是7年，市場利率為3.65%，則該債券的修正久期為（）?！締芜x題】

A.3.65

B.7

C.6.75

D.1.65

正確答案:C

答案解析:修正久期=久期/（1+市場利率）=7/（1+3.65%）=6.75。

7、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險類別的有(     )?！径噙x題】

A.結(jié)算風(fēng)險

B.商品價格波動

C.違約風(fēng)險

D.金融資產(chǎn)價格波動

E.市場風(fēng)險

正確答案:A、C

答案解析:選項B：商品價格波動屬于市場風(fēng)險；選項D：金融資產(chǎn)價格波動屬于市場風(fēng)險。結(jié)算風(fēng)險和違約風(fēng)險屬于信用風(fēng)險。

8、戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與（）等交織在一起。【多選題】

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.經(jīng)營風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確。與聲譽風(fēng)險相似，戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，并與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起。

9、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）?！締芜x題】

A.儲備資本要求

B.核心一級資本充足率

C.一級資本充足率

D.資本充足率

正確答案:A

答案解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求包括：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率。選項A：儲備資本要求不屬于資本監(jiān)管要求的最低資本。

10、對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險點，以下不屬于對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時應(yīng)關(guān)注的是( )?！締芜x題】

A.很少開具發(fā)票

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.產(chǎn)品多樣化

D.經(jīng)不起原材料價格波動

正確答案:C

答案解析:對中小企業(yè)進行信用風(fēng)險識別和分析時，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點關(guān)注以下風(fēng)險點：(1)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動、原材料價格和勞動力成本上漲等因素的影響，因此一般會存在相對較高的經(jīng)營風(fēng)險，直接影響其償債能力。(2)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此， 商業(yè)銀行進行貸前調(diào)查時，通常很難深入了解其真實情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度。(3)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。選項C：產(chǎn)品多樣化不屬于對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。