2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關于正態(tài)分布曲線的性質，說法正確的是（）?！締芜x題】

A.關于x=σ對稱，在x=σ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點

B.若固定μ，隨σ值不同，曲線位置不同，故也稱σ為位置參數(shù)

C.若固定σ，隨μ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱μ為形狀參數(shù)

D.整個曲線下面積為1

正確答案:D

答案解析:正態(tài)分布曲線的性質：（1）關于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ處各有一個拐點；（2）若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)；（3）若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)；（4）整個曲線下面積為1（選項D正確）。

2、（）是指金融機構零售業(yè)務行為給消費者帶來不良后果的風險?！締芜x題】

A.市場風險

B.行為風險

C.信用風險

D.聲譽風險

正確答案:B

答案解析:選項B正確：行為風險是指金融機構零售業(yè)務行為給消費者帶來不良后果的風險。例如，誤導性廣告、強制或強行銷售、泄露客戶個人信息、不公平交易、歧視、不當債務催收、產(chǎn)品信息不透明等。廣義上的行為風險，不僅包括零售市場的不當行為，還包括批發(fā)市場上的不當行為。如操縱外匯匯率等，這些不當行為可能損害整個金融市場誠信。

3、（ ）通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。【單選題】

A.流動性風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

正確答案:A

答案解析:流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負債期限結構等不匹配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發(fā)的次生風險，但同時流動性風險又可能引發(fā)其他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙受嚴重損失，甚至最終引發(fā)清償性風險。因此流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因（選項A正確）。

4、基本指標法計量方法中，銀行的收入越高，操作風險資本要求（）?！締芜x題】

A.越小

B.越大

C.不確定

D.不變

正確答案:B

答案解析:選項B正確?；局笜朔ㄓ嬃糠椒ê唵危Y本與收入呈線性關系，銀行的收入越高，操作風險資本要求越大，資本對風險缺乏敏感性，對改進風險管理作用不大。

5、預警指標是對流動性危機不同階段的預警信號，一般是預先選定的。一項預警事件的發(fā)生需要至少（）個流動性管理風險事件的觸發(fā)?！締芜x題】

A.2~3

B.2~4

C.1~3

D.1~2

正確答案:D

答案解析:預警指標是對流動性危機不同階段的預警信號，一般是預先選定的。一項預警事件的發(fā)生需要至少1~2個流動性管理風險事件的觸發(fā)。

6、我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本由（）滿足?！締芜x題】

A.總資本

B.核心一級資本

C.一級資本

D.其他一級資本

正確答案:B

答案解析:選項B正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風險加權資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。

7、自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主說明需遵循（ ）原則?！締芜x題】

A.全面性

B.及時性

C.重要性

D.客觀性

正確答案:C

答案解析:自評工作需要堅持的原則：（1）全面性。自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構，原則上覆蓋所有業(yè)務品種。（2）及時性。自我評估工作應及時開展，評估結果應及時報送，管理行動應及時實施，對實施效果應及時追蹤。（3）客觀性。自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆印＃?）前瞻性。自我評估應當充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素。（5）重要性。自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主（選項C正確）。

8、壓力測試有助于協(xié)助銀行制定改進措施。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:壓力測試的六項基本作用包括：（1）前瞻性評估壓力情景下的風險暴露，識別定位業(yè)務的脆弱環(huán)節(jié)，改進對風險狀況的理解，監(jiān)測風險的變動。（2）對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進行補充，識別和管理“尾部”風險，對模型假設進行評估。（3）關注新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的潛在風險。（4）評估銀行資產(chǎn)質量、盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對風險偏好和改進措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進措施。

9、下列商業(yè)銀行降低貸款組合信用風險最有效的辦法是（）?！締芜x題】

A.國家風險限額管理

B.組合限額管理

C.區(qū)域風險限額管理

D.客戶授信限額管理

正確答案:B

答案解析:組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風險控制的重要手段之一。通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風險（選項B符合題意）。

10、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括（  ）?！締芜x題】

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經(jīng)濟周期

正確答案:D

答案解析:專家判斷法與借款人有關的因素包括：聲譽、杠桿、收益波動性。選項D：經(jīng)濟周期是與市場有關的因素。