2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、潛在風(fēng)險識別是對銀行業(yè)務(wù)活動中的潛在風(fēng)險點進(jìn)行的識別，包括（）。【多選題】

A.內(nèi)部流程的弱點和不足

B.人員的弱點和不足

C.技術(shù)中的弱點和不足

D.外部環(huán)境可能對經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在不利影響

E.內(nèi)部環(huán)境可能對經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在不利影響

正確答案:A、B、C、D

答案解析:潛在風(fēng)險識別是對銀行業(yè)務(wù)活動中的潛在風(fēng)險點進(jìn)行的識別，包括內(nèi)部流程、人員、技術(shù)中的弱點和不足，也包括外部環(huán)境可能對經(jīng)營活動產(chǎn)生的潛在不利影響。

2、資本充足率監(jiān)督檢查包括（）。【多選題】

A.評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架

B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定

C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序

D.對工作壓力測試工作開展情況進(jìn)行檢查

E.評估資本充足率計算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)督檢查，包括但不限于以下內(nèi)容：（1）評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架（選項A正確）；（2）審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定，以及各類風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量方法和結(jié)果，評估資本充足率計算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性（選項BE正確）；（3）檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序，評估公司治理、資本規(guī)劃、內(nèi)部控制和審計（選項C正確）；（4）對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、集中度風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險等各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并對壓力測試工作開展情況進(jìn)行檢查（選項D正確）。

3、若某債券的久期是7年，市場利率為3.65%，則該債券的修正久期為（）?！締芜x題】

A.3.65

B.7

C.6.75

D.1.65

正確答案:C

答案解析:修正久期=久期/（1+市場利率）=7/（1+3.65%）=6.75。

4、2005年12月8日,瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元(約合4.19萬元人民幣)的價格賣出1股JCom公司的股票的委托,這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股,這時操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告,但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn),交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后,東京證交所發(fā)現(xiàn)錯誤,電話通知該公司交易員立即取消交易,但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷,取消交易的操作未能成功。13日,日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91.2萬日元的價格實施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此,該公司的損失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險事件中,導(dǎo)致風(fēng)險損失的原因有(      )。①人員失誤②內(nèi)部流程③系統(tǒng)缺陷④外部事件【單選題】

A.①②

B.①②③④

C.①③

D.①③④

正確答案:C

答案解析:考察操作風(fēng)險的類型。

5、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的說法中，不正確的是( )?！締芜x題】

A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置錯誤承受程序

B.應(yīng)當(dāng)隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄

C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

D.應(yīng)當(dāng)為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志

正確答案:D

答案解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：（1）針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；（2）為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡（選項D說法不正確）；（3）對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；（4）設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；（5）隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；（6）設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；（7）建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

6、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行(    )的信息披露要求【單選題】

A.資本計量和管理

B.財務(wù)會計報告

C.公司治理情況

D.年度重大事項

正確答案:A

答案解析:選項A正確。銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向（  ）報告國別風(fēng)險情況?！径噙x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.股東大會

E.首席風(fēng)險官

正確答案:A、C

答案解析:選項AC正確。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于國別風(fēng)險暴露、風(fēng)險評估和評級、風(fēng)險限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準(zhǔn)備金計提水平等。

8、中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險控制特點不包括（）?！締芜x題】

A.頭寸管理是重要的日常管理

B.資產(chǎn)管理上雖擁有良好的流動性組合但變現(xiàn)能力存在局限

C.負(fù)債管理正在穩(wěn)步發(fā)展

D.熟練運(yùn)用符合國內(nèi)市場特色的金融工具

正確答案:D

答案解析:中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險控制特點是：頭寸管理是重要的日常管理，資產(chǎn)管理上雖擁有良好的流動性組合但變現(xiàn)能力存在局限，負(fù)債管理正在穩(wěn)步發(fā)展，開始運(yùn)用符合國內(nèi)市場特色的金融工具。

9、只有國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，而非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品則不具有公共性質(zhì)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì),應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機(jī)構(gòu)的政府或其授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

10、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（ ）?！径噙x題】

A.不良貸款率

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.正常貸款遷徙率

D.正常類貸款遷徙率

E.以上都是

正確答案:C、D

答案解析:風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)有正常貸款遷徙率、正常類貸款遷徙率、關(guān)注類貸款遷徙率、次級類貸款遷徙率、可疑類貸款遷徙率（選項CD符合題意）。