2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行發(fā)行私募理財(cái)產(chǎn)品的，合格投資者投資于單只混合類理財(cái)產(chǎn)品的金額不得低于人民幣（）?！締芜x題】

A.30萬(wàn)元

B.40萬(wàn)元

C.50萬(wàn)元

D.100萬(wàn)元

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：商業(yè)銀行發(fā)行私募理財(cái)產(chǎn)品的，合格投資者投資于單只固定收益類理財(cái)產(chǎn)品的金額不得低于30萬(wàn)元人民幣，投資于單只混合類理財(cái)產(chǎn)品的金額不得低于40萬(wàn)元人民幣，投資于單只權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品、單只商品及金融衍生品類理財(cái)產(chǎn)品的金額不得低于100萬(wàn)元人民幣。

2、在下列（ ）情況下，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。【多選題】

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.高級(jí)管理層決定戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化

D.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

E.其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在下列情況下,信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(或類似的機(jī)構(gòu))可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額：經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)；新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議；高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化；年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算（選項(xiàng)ABCD正確）。

3、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于謹(jǐn)慎性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到國(guó)際上越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。

4、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。【多選題】

A.具有前瞻性

B.節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作的效率

C.使現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管分工更清晰、結(jié)合更緊密

D.形成共識(shí)和良性互動(dòng)，具有一致性

E.具有計(jì)劃性、靈活性和針對(duì)性

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在有限資源的約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，它代表著國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢(shì)和方向，并且在實(shí)踐中發(fā)揮著以下重要作用：（1）通過(guò)對(duì)機(jī)構(gòu)信息的收集、對(duì)業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理程序的評(píng)估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和管理素質(zhì)，及早識(shí)別出即將形成的風(fēng)險(xiǎn)，具有前瞻性（選項(xiàng)A正確）。（2）通過(guò)事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案，更有計(jì)劃性、靈活性和針對(duì)性（選項(xiàng)E正確）。（3）明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度，同時(shí)也提高管理層對(duì)監(jiān)管的認(rèn)同感，達(dá)成共識(shí)和良性互動(dòng)，共同致力于風(fēng)險(xiǎn)的防范和化解（選項(xiàng)D正確）。（4）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估判斷出高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，有針對(duì)性地進(jìn)行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率（選項(xiàng)B正確）。（5）把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上，明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責(zé)，對(duì)銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任提出了更高的期望和要求。（6）明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密（選項(xiàng)C正確）。

5、在沒(méi)有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)是（）?！締芜x題】

A.固定風(fēng)險(xiǎn)

B.剩余風(fēng)險(xiǎn)

C.偶然風(fēng)險(xiǎn)

D.固有風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:D

答案解析:固有風(fēng)險(xiǎn)是指在沒(méi)有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程本身所具有的風(fēng)險(xiǎn)。

6、氣候風(fēng)險(xiǎn)管理的措施主要有（）?！径噙x題】

A.將應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)納入公司戰(zhàn)略

B.建立全面的氣候風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.加強(qiáng)情景分析和壓力測(cè)試

D.加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)信息披露

E.優(yōu)化調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:氣候風(fēng)險(xiǎn)管理措施：1.將應(yīng)對(duì)氣候風(fēng)險(xiǎn)納入公司戰(zhàn)略2.建立全面的氣候風(fēng)險(xiǎn)管理體系3.優(yōu)化調(diào)整信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4.加強(qiáng)情景分析和壓力測(cè)試5.加強(qiáng)氣候風(fēng)險(xiǎn)信息披露

7、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（Gamma和Vega)資本要求簡(jiǎn)單加總?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求=利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)+股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)+匯率風(fēng)險(xiǎn)+商品風(fēng)險(xiǎn)+期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（Gamma和Vega)資本要求簡(jiǎn)單加總。

8、直接預(yù)測(cè)下一個(gè)金融危機(jī)是可能的?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:由于直接預(yù)測(cè)下一個(gè)金融危機(jī)基本無(wú)實(shí)質(zhì)可能，設(shè)計(jì)極端但可能的壓力情景逐漸成為幫助預(yù)防危機(jī)的關(guān)鍵手段之一。

9、以下選項(xiàng)不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是（ ）。【單選題】

A.缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

B.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)

C.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞

D.片面追求信貸市場(chǎng)份額

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C：“內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞”屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。

10、壓力測(cè)試（）的核心技術(shù)是在壓力情景和承壓指標(biāo)確定后，建立風(fēng)險(xiǎn)因子與承壓指標(biāo)（即模型自變量和因變量）之間的傳導(dǎo)機(jī)制?！締芜x題】

A.定性分析

B.技術(shù)分析

C.定量分析

D.市場(chǎng)分析

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：壓力測(cè)試定量分析的核心技術(shù)是在壓力情景和承壓指標(biāo)確定后，建立風(fēng)險(xiǎn)因子與承壓指標(biāo)（即模型自變量和因變量）之間的傳導(dǎo)機(jī)制。其中，重中之重是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子如何影響利潤(rùn)的估算，包括撥備前毛利潤(rùn)、信貸損失撥備、其他損失三大組成部分。