2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。【單選題】

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營狀況。

2、權(quán)重法下的資產(chǎn)分為（）。【多選題】

A.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

B.對(duì)我國公共部門實(shí)體的債權(quán)

C.對(duì)我國中央政府和中央銀行的債權(quán)

D.對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)

E.對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:權(quán)重法下的資產(chǎn)大致可以分為：（1）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物（選項(xiàng)A正確）；（2）對(duì)我國中央政府和中央銀行的債權(quán)（選項(xiàng)C正確）；（3）對(duì)我國公共部門實(shí)體的債權(quán)（選項(xiàng)B正確）；（4）對(duì)我政策性銀行的債權(quán)；（5）持有我國中央政府投資的金融資產(chǎn)管理公司的債權(quán)；（6）對(duì)我國其他商業(yè)銀行的債權(quán)；（7）對(duì)我國其他金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)；（8）對(duì)境外主權(quán)和金融機(jī)構(gòu)債權(quán)；（9）對(duì)多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織的債權(quán)；（10）對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)（選項(xiàng)D正確）；（11）對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)（選項(xiàng)E正確）；（12）對(duì)個(gè)人的債權(quán)；（13）租賃資產(chǎn)余值；（14）股權(quán)投資；（15）非自用不動(dòng)產(chǎn)；（16）其他資產(chǎn)等。

3、商業(yè)銀行的以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的有(  ；  ；)?！径噙x題】

A.購買保險(xiǎn)

B.第三方擔(dān)保

C.備用信用證

D.期權(quán)合約

E.對(duì)沖

正確答案:A、B、C、D

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（擔(dān)保、備用信用證、第三方信用擔(dān)保、期權(quán)合約）。選項(xiàng)E：對(duì)沖屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。

4、（）中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

B.信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

D.市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：市場風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)。操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動(dòng)性缺口率、超額備付金率、流動(dòng)性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、貸款不良率等指標(biāo)。

5、對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以下不屬于對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)應(yīng)關(guān)注的是( )?！締芜x題】

A.很少開具發(fā)票

B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

C.產(chǎn)品多樣化

D.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)

正確答案:C

答案解析:對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：(1)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，更容易受到市場波動(dòng)、原材料價(jià)格和勞動(dòng)力成本上漲等因素的影響，因此一般會(huì)存在相對(duì)較高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，直接影響其償債能力。(2)中小企業(yè)在經(jīng)營過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票。因此， 商業(yè)銀行進(jìn)行貸前調(diào)查時(shí)，通常很難深入了解其真實(shí)情況，給貸款審批和貸后管理帶來很大難度。(3)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃廢債現(xiàn)象，直接影響其償債意愿。選項(xiàng)C：產(chǎn)品多樣化不屬于對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。

6、信息與溝通主要包括（）?！径噙x題】

A.信息搜集

B.信息傳遞

C.信息處理

D.信息共享

E.反舞弊機(jī)制

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABDE正確。信息與溝通主要包括：信息搜集、信息傳遞、信息共享和反舞弊機(jī)制。

7、某商業(yè)銀行的核心資本為80億元，附屬資本為20億元，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風(fēng)險(xiǎn)資本為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）?！締芜x題】

A.8%

B.9%

C.10%

D.20%

正確答案:B

答案解析:資本由核心資本和附屬資本構(gòu)成，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資為10億元應(yīng)扣除，則計(jì)算如下：資本充足率=（總資本-對(duì)應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/[信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5*(市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）+（操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求）]*100%=（80+20-10）/（900+12.5*8）*100%=9%（選項(xiàng)B正確）。

8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本可分為（）。【多選題】

A.一級(jí)資本

B.基礎(chǔ)一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.二級(jí)資本

E.其他一級(jí)資本

正確答案:A、D

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本（選項(xiàng)AB正確），其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一資本。

9、從流動(dòng)性危機(jī)時(shí)間長度上看，流動(dòng)性壓力情景可以分為（）?！径噙x題】

A.短期中等強(qiáng)度情景

B.短期高強(qiáng)度情景

C.中期中等強(qiáng)度情景

D.中期高強(qiáng)度情景

E.長期高強(qiáng)度情景

正確答案:B、C

答案解析:從流動(dòng)性危機(jī)時(shí)間長度上看，流動(dòng)性壓力情景還可以劃分為中期中等強(qiáng)度情景和短期高強(qiáng)度情景（選項(xiàng)BC正確）。短期高強(qiáng)度情景關(guān)注的常常是1周左右的流動(dòng)性急劇流失；中期中等強(qiáng)度情景關(guān)注的是1個(gè)月左右的流動(dòng)性持續(xù)流失。

10、商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要參考?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試，壓力測試結(jié)果作為各風(fēng)險(xiǎn)管理決策的重要參考。