2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應當從（）中全額扣除一些項目?！締芜x題】

A.一級資本

B.二級資本

C.核心一級資本

D.其他二級資本

正確答案:C

答案解析:選項C正確：商業(yè)銀行在計算資本充足率時，應當從核心一級資本中全額扣除以下項目：（1）商譽；（2）其他無形資產(chǎn)；（3）由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn)；（4）貸款損失準備缺口；（5）資產(chǎn)證券化銷售利得；（6）確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額；（7）直接或間接持有本銀行的股票；（8）對資產(chǎn)負債表中未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備，若為正值，應予以扣除；若為負值，應予以加回。（9）商業(yè)銀行自身信用風險變化導致其負債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)損益。

2、下列不屬于關(guān)于合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征的是（ ）?！締芜x題】

A.風險低

B.易于定價

C.價值波動大

D.與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低

正確答案:C

答案解析:合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風險資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。選項C：價值波動大不屬于合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的基本特征。

3、與綜合報告不同，專題報告主要是( )?！締芜x題】

A.對常規(guī)信息進行定期報告

B.至少每年一次

C.重大風險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風險分析報告

D.定期報告的

正確答案:C

答案解析:專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風險分析報告（選項C正確）。

4、( )是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險?！締芜x題】

A.政治風險

B.國別風險

C.經(jīng)濟風險

D.市場風險

正確答案:B

答案解析:選項B正確。國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險。

5、客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮（）?！径噙x題】

A.與當前經(jīng)濟和市場情況的統(tǒng)一性

B.與同行的對比性

C.與業(yè)務的有機結(jié)合

D.市場占有率

E.風險承受能力

正確答案:A、B、C

答案解析:客觀評定極端壓力情景發(fā)生的可能性，可以考慮以下幾個方面。（1）與當前經(jīng)濟和市場情況的統(tǒng)一性（選項A正確）；（2）與同行的對比性（選項B正確）；（3）與業(yè)務的有機結(jié)合（選項C正確）。

6、操作風險與信用風險、市場風險相比，不具有以下（）特點。【單選題】

A.具體性

B.外生性

C.轉(zhuǎn)化性

D.分散性

正確答案:B

答案解析:操作風險與信用風險、市場風險相比，具有以下特點：具體性、分散性 、差異性 、復雜性 、內(nèi)生性 、轉(zhuǎn)化性。

7、匯率風險是包括外匯（不包括黃金）及外匯衍生金融工具頭寸的風險。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:匯率風險是包括外匯（包括黃金）及外匯衍生金融工具頭寸的風險。

8、下列關(guān)于內(nèi)部審計部門職責的說法中，錯誤的是（  ； ）?！締芜x題】

A.內(nèi)部審計部門應當評估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況

B.至少每年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況

C.至少每年兩次評估資本充足率管理計劃的執(zhí)行情況

D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

正確答案:C

答案解析:內(nèi)部審計部門的職責包括：（1）內(nèi)部審計部門應當評估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況，以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性； ；（2）至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況； ；（3）至少每年一次評估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況； ；（4）至少每年一次評估資本充足率管理計劃的執(zhí)行情況（選項C說法錯誤）； ；（5）檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性； ；（6）向董事會提交資本充足率管理審計報告、內(nèi)部資本充足評估程序執(zhí)行情況審計報告、資本計量高級方法管理審計報告。

9、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭50，日元多頭50，歐元多頭150，英鎊多頭150，美元空頭200，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為( ； ； ； )?！締芜x題】

A.100

B.200

C.300

D.350

正確答案:D

答案解析:已知瑞士法郎空頭50，日元多頭50，歐元多頭150，英鎊多頭150，美元空頭200，利用短邊法進行計算：多頭：50+150+150=350空頭: 50+200=250因為前者絕對值較大，因此根據(jù)短邊法計算的外匯總敞口為350（選項D正確）。

10、商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產(chǎn)組合風險,可以從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度防止風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。