2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法的是( )?！径噙x題】

A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

B.改善公司治理

C.預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

E.商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開(kāi)發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理（選項(xiàng)ABCD正確）。選項(xiàng)E：商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法。

2、為降低期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品久期管理，封閉式資產(chǎn)管理產(chǎn)品期限不得低于（）。【單選題】

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定：為降低期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化資產(chǎn)管理產(chǎn)品久期管理，封閉式資產(chǎn)管理產(chǎn)品期限不得低于90天。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）?！径噙x題】

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失

正確答案:A、C、D

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)。（選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B錯(cuò)誤）；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值（選項(xiàng)C正確）；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到國(guó)際上越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視（選項(xiàng)D正確）。

4、正常條件下，下列負(fù)債中對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平敏感性最低、最不容易對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成影響的是（）。【單選題】

A.零售客戶(hù)存款

B.公司客戶(hù)存款

C.機(jī)構(gòu)存款

D.銀行的房產(chǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。零售客戶(hù)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類(lèi)、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的角度來(lái)看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。

5、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)是(    )?！締芜x題】

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

C.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)

D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

正確答案:B

答案解析: 選項(xiàng)B：代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

6、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?jī)r(jià)值方法不包括（）。【單選題】

A.歷史模擬法

B.麥考利久期法

C.方差—協(xié)方差法

D.蒙特卡羅模擬法

正確答案:B

答案解析:按推算資產(chǎn)組合收益的概率分布模型不同，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量方法主要有歷史模擬法、方差一協(xié)方差法和蒙特卡羅模擬法。選項(xiàng)B：“麥考利久期法”不屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量方法。

7、壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用不包括（）?！径噙x題】

A.評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流，但不包括外部

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會(huì)制定改進(jìn)措施

D.前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)

E.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C、E

答案解析:壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。（2）對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）評(píng)估銀行盈利、資本和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。選項(xiàng)BCE說(shuō)法均有問(wèn)題，不屬于壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用。

8、現(xiàn)場(chǎng)檢察是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管最為核心的步驟。

9、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，可以使商業(yè)銀行（）?！径噙x題】

A.減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙

B.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

C.增進(jìn)和投資者的關(guān)系

D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

E.招募和保留最佳雇員

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在風(fēng)險(xiǎn)損失，包括以下幾方面：（1）招募和保留最佳雇員；（2）確保產(chǎn)品和服務(wù)溢價(jià)水平；（3）減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙；（4）維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度；（5）創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；（6）增進(jìn)和投資者的關(guān)系；（7）強(qiáng)化自身的可信度和利益者的信心；（8）吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力；（9）最大限度地減少訴訟威脅和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力。

10、屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有（ ）?！径噙x題】

A.從業(yè)年限

B.產(chǎn)品成熟度

C.技能水平

D.客戶(hù)滿(mǎn)意度

E.反洗錢(qián)警報(bào)占比

正確答案:B、C、D

答案解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶(hù)滿(mǎn)意度、市場(chǎng)變動(dòng)、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動(dòng)水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動(dòng)化水平等（選項(xiàng)BCD符合題意）。