2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、影響銀行體系流動(dòng)性供給需求的因素包括（）?！径噙x題】

A.外匯儲(chǔ)備

B.央行公開市場(chǎng)操作

C.法定準(zhǔn)備金率

D.稅款繳納

E.超額準(zhǔn)備金率

正確答案:A、B、C、D

答案解析:影響銀行體系流動(dòng)性供給需求的因素：外匯儲(chǔ)備、央行公開市場(chǎng)操作、法定準(zhǔn)備金率、稅款繳納等（選項(xiàng)ABCD正確）。

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力至關(guān)重要的因素是（）。【多選題】

A.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別水平

B.把握良好投資機(jī)會(huì)的能力

C.商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本充足率水平

E.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

正確答案:D、E

答案解析:選項(xiàng)DE正確：在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本充足率水平；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

3、日常管理最常用的手段是（  ）?！締芜x題】

A.負(fù)債管理

B.抵押品管理

C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理

D.資產(chǎn)到期日管理

正確答案:B

答案解析:抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段（選項(xiàng)B符合題意）。

4、內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

5、（  ）是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。【單選題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

正確答案:A

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額。選項(xiàng)A：敏感度限額是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。

6、下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是（）。【單選題】

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

正確答案:B

答案解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營(yíng)狀況（選項(xiàng)B正確）。

7、 金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》要求總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到的方面包括（  ）?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)條線

B.法人實(shí)體

C.具體風(fēng)險(xiǎn)種類限額

D.個(gè)人

E.具體收益限額

正確答案:A、B、C

答案解析:金融穩(wěn)定理事會(huì)在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額（選項(xiàng)ABC正確）。

8、對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，綜合考慮（ ）等因素。【多選題】

A.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

B.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

D.自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力

E.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和自身風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的基礎(chǔ)上，按區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)類別、國(guó)別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。

9、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流

B.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析是不一致的

C.完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

D.存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，能夠從期限錯(cuò)配的角度反映銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:現(xiàn)金流分析與期限錯(cuò)配分析：在實(shí)踐中，現(xiàn)金流分析與期限錯(cuò)配分析具有模糊的邊界。（1）現(xiàn)金流分析所關(guān)注的現(xiàn)金流可以分為存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流和新業(yè)務(wù)現(xiàn)金流。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析和期限錯(cuò)配分析是一致的（選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤）。（2）完整的現(xiàn)金流分析包含新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)。存量業(yè)務(wù)的合同現(xiàn)金流分析，也就是期限錯(cuò)配分析，能夠從期限錯(cuò)配的角度反映銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，但只有包含了新業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，我們才能獲得預(yù)期的現(xiàn)金流，以及現(xiàn)金頭寸的變動(dòng)。

10、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說(shuō)法不正確的是( )?！締芜x題】

A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈

D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

正確答案:B

答案解析:在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括：（1）日常監(jiān)督機(jī)制。主要針對(duì)商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督，使其能自愿、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確地按照市場(chǎng)規(guī)則披露信息（選項(xiàng)B說(shuō)法不正確）；（2）懲罰機(jī)制。信息披露如果不符合要求，必要時(shí)可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露；（3）監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動(dòng)機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動(dòng)機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。