2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大,銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高,因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大,銀行整體市場價(jià)值對利率的敏感度就越高,因而整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也越大。

2、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。【單選題】

A.監(jiān)督檢查

B.市場退出

C.資本監(jiān)管

D.市場準(zhǔn)入

正確答案:B

答案解析:銀行監(jiān)管的方法的是：市場準(zhǔn)入、監(jiān)督檢查、資本監(jiān)管。選項(xiàng)B：“市場退出”不屬于銀行監(jiān)管的方法。

3、以下（ ）屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的相關(guān)警示信號?！径噙x題】

A.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控

B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

C.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

D.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低

E.區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反映質(zhì)量差，購買者對該區(qū)域生產(chǎn)的產(chǎn)品失去信心

正確答案:B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)A：“區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控”屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號。

4、客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)不包括（ ）?！締芜x題】

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.盈利能力指標(biāo)

C.實(shí)力類指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)

正確答案:B

答案解析:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括：基本面指標(biāo)（品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指標(biāo)）和財(cái)務(wù)指標(biāo)（償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)）。選項(xiàng)B：盈利能力指標(biāo)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

5、下列（ ）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理具體做法?！径噙x題】

A.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度

B.將企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)相結(jié)合

C.保持與媒體的良好接觸

D.制定危機(jī)管理規(guī)劃

E.采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗思維面對客戶批評

正確答案:A、B、C、D

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)；（2）盡可能維護(hù)大對數(shù)利益持有者期望；（3）確保及時處理投訴和批評；（4）增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度（選項(xiàng)A正確）；（5）將企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)相結(jié)合（選項(xiàng)B正確）；（6）保持與媒體的良好接觸（選項(xiàng)C正確）；（7）制定危機(jī)管理規(guī)劃（選項(xiàng)D正確）；（8）加強(qiáng)對聲譽(yù)事件的對應(yīng)處置；（9）積極穩(wěn)妥應(yīng)對重大聲譽(yù)事件；（10）強(qiáng)化聲譽(yù)事件的考核問責(zé)。選項(xiàng)E：“采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗思維面對客戶批評”屬于傳統(tǒng)的危機(jī)處理方法，現(xiàn)在已經(jīng)不再適用。

6、市場風(fēng)險(xiǎn)控制中，在商品風(fēng)險(xiǎn)方面通常采用各類（）對沖未來的商品價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.金融期貨

B.國債期貨

C.商品期貨

D.黃金期貨

正確答案:C

答案解析:在利率風(fēng)險(xiǎn)方面，通過可采用遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）、國債期貨等產(chǎn)品規(guī)避未來利率不利變動帶來的損失風(fēng)險(xiǎn)；在匯率風(fēng)險(xiǎn)方面，則通?？刹捎猛鈪R遠(yuǎn)期、外匯期貨，持有外匯多頭或空頭頭寸，鎖定匯率價(jià)差水平，避免匯率不利變動風(fēng)險(xiǎn)；在商品風(fēng)險(xiǎn)方面，通常采用各類商品期貨對沖未來的商品價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。

7、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入不包括（）?！締芜x題】

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

D.違約損失率（LGD）

正確答案:C

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中，所對應(yīng)的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）、有效期限（M）等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)都是公式中重要的輸入因素，決定了不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)數(shù)額。選項(xiàng)C：一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）不是信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的參數(shù)。

8、在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是( )?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定

C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個主要步驟。選項(xiàng)B：風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程。

9、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有（）。【多選題】

A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失

C.如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會

D.未來風(fēng)險(xiǎn)是無法預(yù)測的

E.以上都是

正確答案:A、B、C

答案解析:商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提，是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的（選項(xiàng)A正確）；（2）預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失（選項(xiàng)B正確）；（3）如果對未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會（選項(xiàng)C正確）。

10、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，(    )對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督?！締芜x題】

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的組織架構(gòu)包括董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門。選項(xiàng)A正確。在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。