2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、銀監(jiān)會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的定義是商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:銀監(jiān)會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的定義為：商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

2、下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系

B.一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金

C.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備是建立專門(mén)的流動(dòng)性投資組合

D.銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為二級(jí)流動(dòng)性備付

正確答案:D

答案解析:在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備就分為三級(jí)：（1）一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。一級(jí)流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫(kù)存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。（2）二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。建立專門(mén)的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶。 主要配置流動(dòng)性最好的國(guó)債。（3）三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級(jí)流動(dòng)性備付（選項(xiàng)D說(shuō)法錯(cuò)誤），在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請(qǐng)對(duì)這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。同時(shí)，流動(dòng)性管理團(tuán)隊(duì)對(duì)這部分組合的期限、信用等級(jí)、產(chǎn)品類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。

3、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，( )只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。選項(xiàng)A正確。風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括（ ）?！径噙x題】

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.傳染風(fēng)險(xiǎn)

D.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

E.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D、E

答案解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類（選項(xiàng)ACDE正確）。選項(xiàng)B：匯率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

5、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的( )?！締芜x題】

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

正確答案:C

答案解析:交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸（選項(xiàng)C正確）。

6、下列不屬于按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型分類的是（）?！径噙x題】

A.內(nèi)部欺詐事件

B.監(jiān)管罰沒(méi)

C.實(shí)物資產(chǎn)的損壞

D.資產(chǎn)損失

E.其他損失

正確答案:B、D、E

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)按照損失事件的損失形態(tài)分類：（1）法律成本；（2）監(jiān)管罰沒(méi)；（3）資產(chǎn)損失；（4）對(duì)外賠償；（5）追索失??；（6）賬面減值；（7）其他損失。按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型可以分為七大類：選項(xiàng)A：內(nèi)部欺詐事件是按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型分類；選項(xiàng)C：實(shí)物資產(chǎn)的損壞是按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型分類。

7、商業(yè)銀行通常綜合運(yùn)用損失分析識(shí)別法和指標(biāo)分析識(shí)別法，收集損失事件，開(kāi)展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)，從（），直至法律實(shí)體及并表層面，多維度識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)，并定期更新。【單選題】

A.產(chǎn)品部門(mén)、監(jiān)管部門(mén)、整體流程

B.業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)

C.產(chǎn)品部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、整體流程

D.業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、整體流程

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。實(shí)踐中，商業(yè)銀行通常綜合運(yùn)用上述兩種方法，收集損失事件，開(kāi)展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)，從業(yè)務(wù)部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、整體流程，直至法律實(shí)體及并表層面，多維度識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)，并定期更新。

8、（   ） 是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額?！締芜x題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

正確答案:C

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。選項(xiàng)C正確。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額（VaRLimits)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來(lái)設(shè)定限額。

9、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的作用不包括（  ）?！締芜x題】

A.可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制

B.實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件

C.ICAAP報(bào)告可以作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)不可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求

正確答案:D

答案解析:ICAAP報(bào)告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書(shū)面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件；（2）ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求。選項(xiàng)D：“監(jiān)管機(jī)構(gòu)不可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求”不屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告。

10、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中要全面防范和控制各類潛在風(fēng)險(xiǎn)因此要遵循（  ）?！締芜x題】

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則

正確答案:A

答案解析:新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括：（1）統(tǒng)一性原則：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn) 品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估、控制、審查和監(jiān)督管理。（2）全面性原則：商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中要全面防范和控制信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，深入識(shí)別各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施（選項(xiàng)A正確）。（3）適應(yīng)性原則：商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)應(yīng)結(jié)合本專業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，采用適合本專業(yè)的方法，在產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)各環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估和控制各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（4）統(tǒng)籌性原則：商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門(mén)要結(jié)合識(shí)別評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對(duì)地制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置效率。