2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的（）個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求?！締芜x題】

A.10

B.15

C.20

D.30

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的15個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求。

2、關(guān)于外部審計(jì)與銀行監(jiān)管之間關(guān)系，下列表述錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.外部審計(jì)側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析與評(píng)價(jià)；銀行監(jiān)管則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性

B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式

C.外部審計(jì)和監(jiān)管意見(jiàn)共同成為市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)

D.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料,銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實(shí)施外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A描述錯(cuò)誤：通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析與評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性；選項(xiàng)B描述正確：外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式；選項(xiàng)C描述正確：外部審計(jì)和監(jiān)管意見(jiàn)共同成為市場(chǎng)主體關(guān)注、評(píng)價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)；選項(xiàng)D描述正確：外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料,銀行監(jiān)管政策、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則也是實(shí)施外部審計(jì)所依據(jù)和關(guān)注的重點(diǎn)。

3、缺口分析的局限性是（）?！径噙x題】

A.只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

C.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

D.忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響

正確答案:A、B、C、E

答案解析:缺口分析的局限性：（1）缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此，忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異；（2）缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ；（3）缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 ；（4）非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來(lái)源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響 ;（5）缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。選項(xiàng)D：“忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性”為外匯敞口分析的局限性。

4、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）?！締芜x題】

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于50%（選項(xiàng)C正確）。

5、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有(   )的特點(diǎn)?！締芜x題】

A.普遍性和非營(yíng)利性

B.普遍性和營(yíng)利性

C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性

D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有普遍性和非營(yíng)利性的特點(diǎn)（選項(xiàng)A正確）。

6、下列屬于交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征的是（）?！径噙x題】

A.交易結(jié)構(gòu)多變

B.涉及面窄

C.風(fēng)險(xiǎn)管理相對(duì)比較薄弱

D.傳染性高

E.交易主體簡(jiǎn)單

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)ACD正確：交叉性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征：一是涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財(cái)、委托貸款和代理銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)下。二是交易結(jié)構(gòu)多變。資金來(lái)源、通道、資產(chǎn)運(yùn)用任何一端發(fā)生變動(dòng)，都會(huì)產(chǎn)生一種新的模式，反映在銀行業(yè)務(wù)管理方面，則表現(xiàn)為會(huì)計(jì)核算方式、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算方式、信息披露等方式的相應(yīng)調(diào)整。三是交易主體繁多，風(fēng)險(xiǎn)類型復(fù)雜，通常涉及委托人、受托人、托管人、融資人、擔(dān)保人等多個(gè)主體，同時(shí)涉及信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等不同風(fēng)險(xiǎn)類型。四是傳染性高。由于產(chǎn)品層層嵌套，交易鏈條過(guò)長(zhǎng)，不同參與主體間的風(fēng)險(xiǎn)傳染性較高。五是風(fēng)險(xiǎn)管理相對(duì)比較薄弱，政策、制度、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等比較薄弱，多頭管理問(wèn)題突出。

7、銀行面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)屬于（  ）。【單選題】

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（5）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過(guò)程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。

8、與公允價(jià)值相比，市場(chǎng)價(jià)值的定義更廣、更概括?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括。

9、為反映壓力市場(chǎng)條件下某類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場(chǎng)流動(dòng)水平，巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為（）。【單選題】

A.10天、20天、30天、50天、60天

B.10天、20天、50天、60天、120天

C.10天、20天、40天、60天、120天

D.10天、20天、60天、120天、240天

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：為反映壓力市場(chǎng)條件下某類業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場(chǎng)流動(dòng)水平，巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，共分為10天、20天、40天、60天、120天五檔，取代現(xiàn)行10天持有期的規(guī)定。

10、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有( )?！径噙x題】

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)管理

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)

D.保持與媒體的良好接觸

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有：（1）強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)（選項(xiàng)A正確）；（2）確保實(shí)現(xiàn)承諾|（選項(xiàng)B正確）；（3）確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)；（4）盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；（5）增強(qiáng)對(duì)客戶／公眾的透明度；（6）將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任（Corporate Social Responsibility, CSR）和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個(gè)重要層面（選項(xiàng)C正確）；（7）保持與媒體的良好接觸（選項(xiàng)D正確）；（8）制定危機(jī)管理規(guī)劃（選項(xiàng)E正確）。