2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（ ）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定?！締芜x題】

A.商業(yè)銀行

B.銀監(jiān)會

C.中國銀行業(yè)協(xié)會

D. 國務(wù)院反洗錢行政主管部門

正確答案:D

答案解析:選項D正確。建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門制定。

2、我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本由（）滿足?！締芜x題】

A.總資本

B.核心一級資本

C.一級資本

D.其他一級資本

正確答案:B

答案解析:選項B正確：《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定在最低資本要求、儲備資本要求和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)計提附加資本。我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的1%，由核心一級資本滿足。

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配

B.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配，并可能因此造成流動性風(fēng)險

C.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

D.商業(yè)銀行通常選擇隨時借入資金

正確答案:D

答案解析:理想情況下，到期資產(chǎn)與到期負(fù)債的到期日和規(guī)模都應(yīng)當(dāng)匹配；如果未能匹配，則形成了資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配，并可能因此造成流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。選項D說法不正確：商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。

4、下圖是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0，則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是( )億元?！締芜x題】

A.3

B.81.3

C.35

D.75

正確答案:C

答案解析:不良貸款=次級+可疑+損失 遷徙就是要向下降一級。先明白這兩個已知條件。 表格沒有說可疑類變了，所以維持原來的10億元+4+2+16+2+1=35億元。

5、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，其中不包括( )。【單選題】

A.機構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

C.產(chǎn)品準(zhǔn)入

D.高級管理人員準(zhǔn)入

正確答案:C

答案解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，市場準(zhǔn)入包括三個方面:（1）機構(gòu)準(zhǔn)入：是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立；（2）業(yè)務(wù)準(zhǔn)入：指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新業(yè)務(wù)；（3）高級管理人員準(zhǔn)入：指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。選項C：產(chǎn)品準(zhǔn)入不屬于市場準(zhǔn)入，是混淆選項。

6、某企業(yè)2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產(chǎn)為12億元人民幣，2015年末總資產(chǎn)為13億元人民幣，該企業(yè)2015年的總資產(chǎn)收益率為( )。【單選題】

A.5%

B.4%

C.7%

D.10%

正確答案:B

答案解析:已知凈利潤為0.5億元，2014年末總資產(chǎn)為12億元，2015年末總資產(chǎn)為13億元，2015年的總資產(chǎn)收益率=凈利潤/平均總資產(chǎn)=0.5÷[（12+13）÷2]=1/（12+13）=4%

7、收集世界范圍內(nèi)主要外部評級機構(gòu)的信息，作為國別風(fēng)險預(yù)警類型確定的外部參考信息。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:收集世界范圍內(nèi)主要外部評級機構(gòu)的信息，作為國別風(fēng)險預(yù)警等級確定的外部參考信息。

8、在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，比較常見的違約概率模型有（）?！径噙x題】

A.邏輯回歸模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Metrics模型

D.風(fēng)險中性模型

E.死亡率模型

正確答案:A、B、D、E

答案解析:在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，比較常見的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、風(fēng)險中性模型、死亡率模型。

9、在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是( )?！締芜x題】

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險承擔(dān)能力確定

C.風(fēng)險計量

D.風(fēng)險控制

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。選項B：風(fēng)險承擔(dān)能力不屬于風(fēng)險管理的流程。

10、根據(jù)《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》，一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信余額不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的（）?！締芜x題】

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正確答案:C

答案解析:選項C正確：《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引》指出，一家商業(yè)銀行對單一集團(tuán)客戶授信余額（包括第四條第二款所列各類信用風(fēng)險暴露）不得超過該商業(yè)銀行資本凈額的15%，否則將視為超過其風(fēng)險承受能力。