跨式期權組合與寬跨式期權組合有什么區(qū)別？：跨式期權組合稱同價對敲組合期權與寬跨式期權組合稱異價對敲組合期權。投資者同時擁有同一標的資產(chǎn)相同數(shù)量的具有相同執(zhí)行價格、相同到期日的看漲期權與看跌期權多頭頭寸。稱為多頭跨式期權組合，【例6-16】多頭跨式期權組合，以9月份為到期月的看漲和看跌期權的價格分別為C=8元股。于是購進上述期權的跨式期權組合：

什么是期權價差組合？：什么是期權價差組合？指持有相同期限、不同協(xié)議價格的兩個或多個同種期權頭寸組合（即同是看漲期權，牛市差價組合是由一份看漲期權多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權空頭組成的。也可以由一份看跌期權多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權空頭組成，【例題】某交易者9月10日在CME以0.0106的價格出售一張執(zhí)行價格（匯率）為1.590的DEC 12 GBDUSD看漲期貨期權。

無風險利率對期貨期權有哪些影響？：無風險利率對期貨期權有哪些影響？無風險利率會影響期權的時間價值和內(nèi)涵價值，因此應根據(jù)當時經(jīng)濟環(huán)境即利率變化對標的資產(chǎn)的價格影響的發(fā)現(xiàn)判斷對期權價格的影響。對時間價值的影響：時間價值減少?？礉q期權內(nèi)涵價值降低，看跌期權內(nèi)涵價值提高。利率提高，看漲期權內(nèi)涵價值提高，看跌期權內(nèi)涵價值降低?！纠}·單選題】無風險利率水平也會影響期權的時間價值，期權的時間價值會（ ）。

外匯期權的綜合應用有哪些？：外匯期貨期權（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權時，買方獲得或交付的標的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權交易，期限為1個月的美元對人民幣看漲期權交易，美元升值使企業(yè)承擔巨大的匯率風險。企業(yè)決定利用貨幣期權來進行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價格為6.1406元人民幣美元看漲期權。

外匯掉期的適用情形有哪些？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。通過掉期交易可避免B的貶值風險。而銀行難以從貨幣市場拆借到B，于是銀行可以在貨幣市場和外匯市場上先借A六個月，銀行為了防止貸放六個月期后B貶值換回較少A的風險，銀行即期賣A遠期買A就構成掉期交易。

股指期貨期現(xiàn)套利操作的方式有哪些？：股指期貨期現(xiàn)套利操作的方式有哪些？股指期貨期現(xiàn)套利操作的方式有期價高估與正向套利、期價低估與反向套利。1、期價高估與正向套利，2、期價低估與反向套利，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易“反向套利。由于期貨套利是在期、現(xiàn)兩個市場同時反向操作，無風險套利”B.反向套利。C.水平套利，D.正向套利?！窘馕觥慨敼芍钙谪浐霞s實際價格高于股指期貨理論價格時，稱為期價高估“

場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？：場內(nèi)期權和場外期權有什么區(qū)別？期權可以分為場內(nèi)期權和場外期權。（1）在交易所上市交易的期權稱為場內(nèi)期權，（2）在交易所以外交易的期權稱為場外期權。CME集團上市的商品期貨期權和金融期貨期權、香港交易所上市的股票期權和股指期權、上海證券交易所的上證50ETF期權以及中國金融期貨交易所的股指期權仿真交易合約，包括實物期貨期權和金融期貨期權，交易所期權，也可以是期貨期權。

期貨中規(guī)避基差風險的操作方式有哪些？：期貨中規(guī)避基差風險的操作方式有哪些？點價交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式，以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。即在1月份CBOT大豆期貨價格的基礎上加上100美分蒲式耳的升水，并約定由該榨油廠在12月15日裝船前根據(jù)CBOT期貨盤面價格自行點價確定，大豆的進口到岸價格實際上并未確定下來，在CBOT上買入等數(shù)量的1月份大豆期貨合約進行套期保值。

期貨公司的風險管理制度與相關要求具體有哪些內(nèi)容？：期貨公司的風險管理制度與相關要求具體有哪些內(nèi)容？期貨公司的風險管理制度主要體現(xiàn)為：建立以凈資本為核心的風險監(jiān)控體系，期貨公司與控股股東、實際控制人之間保持經(jīng)營獨立、管理獨立和服務獨立，2.建立有效的期貨公司風險管理制度。（1）期貨公司應建立以凈資本為核心的動態(tài)風險監(jiān)控和資本補足機制，確保凈資本等風險監(jiān)管指標持續(xù)符合標準。（2）期貨公司應嚴格執(zhí)行保證金制度；

期貨合約與期貨交易制度中競價的方式有哪些？：直至在某一價格上買賣雙方的交易數(shù)量相等時為止。是指期貨交易所的計算機交易系統(tǒng)對交易雙方的交易指令進行配對的過程。計算機交易系統(tǒng)一般將買賣申報單以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序，撮合成交價等于買入價（bp）、賣出價（sp）和前一成交價（cp）三者中居中的一個價格，前4分鐘為期貨合約買、賣價格指令申報時間，夜盤交易合約開盤集合競價在每一交易日夜盤開市前5分鐘內(nèi)進行。

期貨合約與期貨交易制度中結算的方式有哪幾種？：期貨合約與期貨交易制度中結算的方式有哪幾種？結算指的是對一個時期內(nèi)商品交易、勞務供應等方面發(fā)生的經(jīng)濟收支往來進行核算和了結。是指根據(jù)期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易結果進行的資金清算和劃轉；（1）交易所采用發(fā)放結算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较驎T提供當日結算數(shù)據(jù)，會員的結算準備金低于交易所規(guī)定的結算準備金最低余額時；會員必須在下一交易日開市前補足至交易所規(guī)定的結算準備金最低余額；

期貨投資者保障基金的籌集方式有哪些方法？：第八條、保障基金管理機構應當以保障基金名義設立資金專用賬戶，第九條、保障基金的啟動資金由期貨交易所從其積累的風險準備金中按照截至2006年12月31日風險準備金賬戶總額的百分之十五繳納形成。各期貨公司的具體繳納比例由中國證監(jiān)會根據(jù)期貨公司風險狀況確定。期貨交易所、期貨公司繳納的保障基金在其營業(yè)成本中列支。第十條、期貨交易所、期貨公司應當按年度繳納保障基金。