如何了解買進(jìn)看漲期權(quán)的損益分析？：如何了解買進(jìn)看漲期權(quán)的損益分析？對(duì)買進(jìn)看漲期權(quán)進(jìn)行損益分析：C為期權(quán)的價(jià)格，S為標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格?？礉q期權(quán)買方不行使期權(quán)，標(biāo)的物資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)看漲期權(quán)多頭損益的影響。標(biāo)的物資產(chǎn)價(jià)格范圍標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)方向及買方損益期權(quán)頭寸處置方法?？少u出期權(quán)可對(duì)沖平倉，S=X+C（損益平衡點(diǎn)）損益=0可執(zhí)行期權(quán)，或持有到期等待期權(quán)自動(dòng)被執(zhí)行。盈利隨著S下跌而減少，也可賣出期權(quán)可對(duì)沖平倉。

帶你來了解標(biāo)的資產(chǎn)收益是如何影響期權(quán)價(jià)格的？：帶你來了解標(biāo)的資產(chǎn)收益是如何影響期權(quán)價(jià)格的？如果標(biāo)的資產(chǎn)支付收益不調(diào)整行權(quán)價(jià)格時(shí)，會(huì)導(dǎo)致看漲期權(quán)價(jià)格下移，看跌期權(quán)價(jià)格上移；標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響，【例題·單選題】下列關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)的收益對(duì)期權(quán)價(jià)格影響的說法，A.標(biāo)的資產(chǎn)的收益將影響標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格必然影響期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，從而影響期權(quán)的價(jià)格，C.標(biāo)的資產(chǎn)的分紅付息等將使標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格下降。

無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期貨期權(quán)有哪些影響？：無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)期貨期權(quán)有哪些影響？無風(fēng)險(xiǎn)利率會(huì)影響期權(quán)的時(shí)間價(jià)值和內(nèi)涵價(jià)值，因此應(yīng)根據(jù)當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)環(huán)境即利率變化對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格影響的發(fā)現(xiàn)判斷對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響。對(duì)時(shí)間價(jià)值的影響：時(shí)間價(jià)值減少?？礉q期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值降低，看跌期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值提高。利率提高，看漲期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值提高，看跌期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值降低?！纠}·單選題】無風(fēng)險(xiǎn)利率水平也會(huì)影響期權(quán)的時(shí)間價(jià)值，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)（ ）。

短期利率期貨的報(bào)價(jià)是如何計(jì)算的？：短期利率期貨的報(bào)價(jià)是如何計(jì)算的？利率期貨是交易對(duì)象的中長短期可交割金融憑證，以附有利率的有價(jià)證券為標(biāo)準(zhǔn)的一種金融期貨。它實(shí)際上是交易市場(chǎng)上的固定到期日和標(biāo)準(zhǔn)交易額進(jìn)行交易的短期投資，比較典型的是3個(gè)月歐洲美元期貨和3個(gè)月歐元拆借利率期貨的報(bào)價(jià)。CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為1 000 000美元，最近到期合約最小變動(dòng)價(jià)位為14個(gè)基點(diǎn)（1個(gè)基點(diǎn)是指數(shù)的1%。

利率期貨概述是什么？如何分類？：利率期貨是交易對(duì)象的中長短期可交割金融憑證，利率期貨（Interest Rate Futures）是指利率類金融工具為期貨合約標(biāo)的物的期貨品種。通常有定期存單、同業(yè)拆借資金、短期國債（國庫券）、中長期國債等：②短期利率期貨主要是定期存單和同業(yè)拆借資金。

外匯期權(quán)的綜合應(yīng)用有哪些？：外匯期貨期權(quán)（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權(quán)的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時(shí)，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權(quán)交易，期限為1個(gè)月的美元對(duì)人民幣看漲期權(quán)交易，美元升值使企業(yè)承擔(dān)巨大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)決定利用貨幣期權(quán)來進(jìn)行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價(jià)格為6.1406元人民幣美元看漲期權(quán)。

外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？：外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。該企業(yè)認(rèn)為目前歐元匯率不太穩(wěn)定，該企業(yè)可以用歐元兌美元的外匯掉期來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，（1）按照1個(gè)月期歐元兌美元遠(yuǎn)期匯率出售外匯遠(yuǎn)期，（2）同時(shí)購入3個(gè)月期歐元兌美元外匯遠(yuǎn)期，用美元買入歐元。

外匯掉期的適用情形有哪些？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。通過掉期交易可避免B的貶值風(fēng)險(xiǎn)。而銀行難以從貨幣市場(chǎng)拆借到B，于是銀行可以在貨幣市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)上先借A六個(gè)月，銀行為了防止貸放六個(gè)月期后B貶值換回較少A的風(fēng)險(xiǎn)，銀行即期賣A遠(yuǎn)期買A就構(gòu)成掉期交易。

外匯期貨買入套期保值是如何操作的？：外匯期貨買入套期保值是如何操作的？買入套期保值一般指多頭套期保值。多頭套期保值（long hedge或buying hedge）又稱買入套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨（Futures），以便在將來現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。買空保值”（1）外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值：（2）國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失。

場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)有什么區(qū)別？：場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)有什么區(qū)別？期權(quán)可以分為場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)。（1）在交易所上市交易的期權(quán)稱為場(chǎng)內(nèi)期權(quán)，（2）在交易所以外交易的期權(quán)稱為場(chǎng)外期權(quán)。CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)、香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)、上海證券交易所的上證50ETF期權(quán)以及中國金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約，包括實(shí)物期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)，交易所期權(quán)，也可以是期貨期權(quán)。

期貨從業(yè)資格考試的前景如何？：期貨從業(yè)資格考試的前景如何？期貨行業(yè)人才需求量持續(xù)增長。金融期貨投資業(yè)在全行業(yè)平均年薪排行榜中位居前列。期貨和融資券業(yè)務(wù)的相繼啟動(dòng)，使得期貨及衍生品專業(yè)人才越來越炙手可熱。國家現(xiàn)在正在逐步重視期貨行業(yè)的發(fā)展，從事期貨業(yè)務(wù)的專業(yè)人員必須取得期貨從業(yè)資格證書，目前含金量最高的就是期貨投資分析證。期貨從業(yè)人員資格考試是期貨從業(yè)準(zhǔn)入性質(zhì)的入門考試，通過期貨從業(yè)人員資格考試是進(jìn)入期貨行業(yè)的基本要求。

國內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展是怎樣的？：國內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展是怎樣的？期權(quán)交易指對(duì)特定時(shí)間內(nèi)以約定價(jià)格購買特定商品的權(quán)利進(jìn)行的交易，最常見的期權(quán)交易有外匯、指數(shù)、商品期權(quán)合約。而現(xiàn)代化遠(yuǎn)期合約最早作為一種套期保值的工具興起于20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)的貨幣交易商為了逃避英國的外匯管制而開發(fā)了貨幣互換。