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期權(quán)中的希臘字母Gamma的含義是什么?

幫考網(wǎng)校2020-08-24 09:50:20
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期權(quán)中的希臘字母Gamma表示標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)Delta值的影響程度。換句話說,Gamma是Delta對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感度。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化時(shí),Gamma會(huì)導(dǎo)致Delta值的變化,因此Gamma也被稱為Delta的“Delta”。Gamma值越高,Delta值對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的敏感度就越高。
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