2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 定性與定量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、對回歸方程的顯著性檢驗F檢驗統(tǒng)計量的值為( )?！究陀^案例題】

A.48.80

B.51.20

C.51.67

D.48.33

正確答案:A

答案解析:

F檢驗統(tǒng)計量的值為：

2、國內(nèi)LLDPE期貨價格基本不受季節(jié)性需求的影響。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:LLDPE制成的農(nóng)膜在春季和秋季需求較為旺盛，因此也受季節(jié)影響。

3、利用該回歸模型對黃金價格進行預(yù)測：當(dāng)原油價格為50美元/桶，黃金ETF持有量為700噸，美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)為1800點時，紐約黃金價格的預(yù)測值約為( )美元/盎司?！究陀^案例題】

A.910.812

B.990.368

C.980.822

D.900.842

正確答案:B

答案解析:將對應(yīng)數(shù)據(jù)帶入回歸方程，可以得出黃金價格預(yù)測值為，0.018+0.193×50 +0.555×700+0.329×1800=990.368(美元/盎司)。

4、【客觀案例題】

A.40400 ，40800

B.4040 ， 4480

C.51400 ， 55800

D.5140 ， 5580

正確答案:B

答案解析:

5、平穩(wěn)時間序列的（）不隨時間的改變而改變?！径噙x題】

A.均值

B.方差

C.協(xié)方差

D.相關(guān)系數(shù)

正確答案:A、B、C

答案解析:時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，稱為平穩(wěn)時間序列。