2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、某交易模型6年的平均回報率約為25%，波動性約為15%，無風(fēng)險利率約為3%，則該模型夏普比率為（）?！締芜x題】

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

正確答案:C

答案解析:則該模型夏普比率為:S=（R-r）/σ=（25%-3%）/15%=1.47。

2、以自己為交易對象，通過控制不同賬號進(jìn)行自買自賣的交易行為屬于（）?！締芜x題】

A.操作市場行為

B.自成交行為

C.幌騙交易行為

D.搶先交易行為

正確答案:B

答案解析:自成交行為就是以自己為交易對象，通過控制不同賬號進(jìn)行自買自賣的交易行為。

3、某量化模型設(shè)計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產(chǎn)回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。這兩種策略模型的收益風(fēng)險比分別為（）?！締芜x題】

A.3.5；5

B.5.8；4.3

C.4；3.3

D.5；6.5

正確答案:A

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風(fēng)險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風(fēng)險比為：25/5=5。

4、（）主要強調(diào)的是實現(xiàn)特定目的的交易執(zhí)行模式，減小對市場的沖擊，降低成本?！締芜x題】

A.量化交易

B.算法交易

C.程序化交易

D.高頻交易

正確答案:B

答案解析:算法交易主要強調(diào)的是實現(xiàn)特定目的的交易執(zhí)行模式，減小對市場的沖擊，降低成本。

5、高頻交易的主要交易策略有（）。【多選題】

A.流動性交易策略

B.統(tǒng)計套利策略

C.事件交易策略

D.市場微觀結(jié)構(gòu)交易策略

正確答案:A、B、C、D

答案解析:高頻交易的主要交易策略有：（1）流動性交易策略；（4）統(tǒng)計套利策略；（3）事件交易策略；（2）市場微觀結(jié)構(gòu)交易策略。