2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、當存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當方法是使用非樣本先驗信息。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:異方差問題的主要處理方法有兩種：加權最小二乘法和改變模型的數(shù)學形式。

2、White檢驗方法主要用于檢驗（）?！締芜x題】

A.異方差性

B.自相關性

C.協(xié)整

D.多重共線性

正確答案:A

答案解析:檢驗異方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）檢驗與戈里瑟（Gleiser）檢驗、戈德菲爾德-匡特檢驗（G-Q檢驗）、懷特（White）檢驗、ARCH檢驗等。

3、在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預測失效

D.參數(shù)估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經(jīng)濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果：
①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的；
②顯著性檢驗失去意義；
③模型的預測失效：當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。

4、一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有( )。【多選題】

A.多重共線性

B.自相關

C.異方差

D.序列相關性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在經(jīng)濟和金融實務中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關性問題等。

5、以下不屬于多重共線性檢驗方法的是（）?！締芜x題】

A.簡單相關系數(shù)檢驗法

B.逐步回歸法

C.綜合統(tǒng)計檢驗法

D.方差膨脹因子法

正確答案:B

答案解析:多重共線性檢驗的方法有簡單相關系數(shù)檢驗法、綜合統(tǒng)計檢驗法以及方差膨脹因子檢驗法。選項B，逐步回歸法是消除多重共線性的方法，不屬于此范圍。