2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、已知一元線性回歸方程為，且，，則=（）。【單選題】

A.0

B.6

C.2

D.-6

正確答案:D

答案解析:該回歸方程必過（3，6）這點，帶入方程，l則=6-4×3=-6。選項D正確。

2、下列關(guān)于平穩(wěn)性隨機過程，說法正確的是（）?！径噙x題】

A.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于時間

B.均值和方差不隨時間的改變而改變

C.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長度

D.隨機變量是連續(xù)的

正確答案:A、B

答案解析:隨機變量按照時間的先后順序排列的集合叫隨機過程。隨機變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長度，而不依賴于時間，這樣的隨機過程稱為平穩(wěn)性隨機過程。反之，稱為非平穩(wěn)隨機過程。選項AB正確。

3、白噪聲過程需滿足的條件有（）?！径噙x題】

A.均值為0

B.方差為不變的常數(shù)

C.序列不存在相關(guān)性

D.隨機變量是連續(xù)型

正確答案:A、B、C

答案解析:若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。選項ABC正確。

4、ARMA模型是由變量對它的滯后值以及隨機誤差項的現(xiàn)值和滯后值回歸得到，ARMA模型可細分為（）?！径噙x題】

A.移動平均線模型

B.平滑異動模型

C.自回歸模型

D.自回歸移動平均

正確答案:A、C、D

答案解析:自回歸滑動平均模型（ARMA模型），由變量對它的滯后值以及隨機誤差項的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。具體而言，模型可細分為移動平均線（MA）模型、自回歸（AR）模型以及自回歸移動平均（ARMA）。選項ACD正確。

5、某校經(jīng)濟管理類的學生學習系統(tǒng)學的時間為（x）與考試成績（y）之間建立線性回歸方程y=a+bx。經(jīng)計算，方程y=200-0.8x，該方程參數(shù)的計算（）。【單選題】

A.a值明顯不對

B.b值明顯不對

C.a值和b值都不對

D.a值和b值都正確

正確答案:C

答案解析:當x=0時，y=200，即不學習都有200分，這是不可能的。同樣，在學習上花的時間越多，分數(shù)還越少，也是不合邏輯的。因此參數(shù)a值和b值都是不對的。