2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、無風險收益率由市場決定，夏普比率由收益率和其標準差決定，在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越低。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:夏普比率計算公式為S=（R-r）/σ；其中，R是平均回報率；r是無風險收益率；σ是回報率的標準方差。無風險收益率由市場決定，夏普比率由收益率和其標準差決定，在相同的回報水平下，收益率波動性越低的基金，其夏普比率越高。

2、某交易模型在五個交易日內三天賺錢兩天賠錢，取得的有效收益率一共是0.1%，則該模型的年化收益率是（）?！締芜x題】

A.1.3%

B.7.3%

C.12.5%

D.16%

正確答案:B

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易天數(shù)/365）=0.1%/（5/365）≈7.3%。

3、每個量化交易系統(tǒng)必須由相關知識和資質的工作人員進行連續(xù)實時監(jiān)控。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:每個量化交易系統(tǒng)必須由相關知識和資質的工作人員進行連續(xù)實時監(jiān)控。

4、以數(shù)據(jù)挖掘的方式形成的量化策略主要應用在（）?！径噙x題】

A.分類模型

B.關聯(lián)模型

C.順序模型

D.聚類模型

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前主要應用的數(shù)據(jù)挖掘模型有分類模型、關聯(lián)模型、順序模型、聚類模型等。

5、某量化模型設計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產(chǎn)回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。這兩種策略模型的收益風險比分別為（）?！締芜x題】

A.3.5；5

B.5.8；4.3

C.4；3.3

D.5；6.5

正確答案:A

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風險比為：25/5=5。