2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第二章 期貨及衍生品定價5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、假設(shè)美元兌英鎊的外匯期貨合約距到期日還有6個月，當(dāng)前美元兌換英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國和英國的無風(fēng)險利率分別是3%和5%，則該外匯期貨合約的遠(yuǎn)期匯率是（）USD/GBP。【客觀案例題】

A.1.475

B.1.485

C.1.495

D.1.500

正確答案:B

答案解析:根據(jù)外匯期貨定價公式可知，該外匯期貨合約的遠(yuǎn)期匯率為：。選項B正確。

2、遠(yuǎn)期或期貨定價的理論主要包括（）?！径噙x題】

A.無套利定價理論

B.二叉樹定價理論

C.持有成本理論

D.B-S-M定價理論

正確答案:A、C

答案解析:遠(yuǎn)期或期貨定價的理論主要包括無套利定價理論和持有成本理論。選項AC正確。

3、投資者在3月購買了一份標(biāo)普500指數(shù)遠(yuǎn)期合約，指數(shù)為2080點，年股息連續(xù)收益率為2%，無風(fēng)險連續(xù)利率為7%，交割日期為9月，則該遠(yuǎn)期合約的理論點位為（）點。【單選題】

A.2132.7

B.2104.3

C.2137.8

D.2015.6

正確答案:A

答案解析:該遠(yuǎn)期合約的理論點位為： 。選項A正確。

4、看漲期權(quán)Delta的取值范圍在（）之間。【單選題】

A.-1到0

B.0到1

C.-1到1

D.-2到2

正確答案:B

答案解析:看漲期權(quán)的Delta∈（0，1），看跌期權(quán)的Delta∈（-1，0）。選項B正確。

5、某投資者購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約指數(shù)為3130點，年股息連續(xù)收益率為5%，無風(fēng)險收益率為8%，則該遠(yuǎn)期合約的理論點位是（）點?！締芜x題】

A.3045.3

B.3068.3

C.3153.6

D.3215.6

正確答案:C

答案解析:該遠(yuǎn)期合約的理論點位為： 。選項C正確。