2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、ARMA模型的優(yōu)劣以及殘差序列的判斷是用t統(tǒng)計量完成。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:ARMA模型的診斷和檢驗主要包括：（1）檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嬛凳欠窬哂薪y(tǒng)計顯著性；（2）檢驗殘差序列的隨機性。參數(shù)估計的顯著性檢驗依然通過t統(tǒng)計量完成。而模型的優(yōu)劣以及殘差序列的判斷是用Q統(tǒng)計量完成。

2、求和自回歸移動平均模型由（）組合得到?！径噙x題】

A.差分運算

B.GARCH

C.ARMA

D.ARCH

正確答案:A、C

答案解析:求和自回歸移動平均模型由差分運算與ARMA(自回歸移動平均)組合得到。選項AC正確。

3、下列關(guān)于金融資產(chǎn)波動率的說法，正確的是（）。【多選題】

A.金融資產(chǎn)的波動性具有明顯的杠桿效應(yīng)

B.金融資產(chǎn)的波動性具有明顯的非對稱性

C.一般而言，同等程度的收益率，負的收益率比正的收益率對資產(chǎn)價格的波動的影響小

D.市場波動一般會持續(xù)會持續(xù)一段時間，隨著時間的推移慢慢削減，直至消失

正確答案:A、B、D

答案解析:選項ABD正確。金融資產(chǎn)的波動性具有明顯的杠桿效應(yīng)（或非對稱性）。一般而言，同等程度的收益率，負的收益率比正的收益率對資產(chǎn)價格的波動的影響更大。

4、下列指標中，（）不易受到極端值的影響，但在數(shù)據(jù)量較小的情況下會失去代表性?！締芜x題】

A.偏度

B.眾數(shù)

C.峰度

D.方差

正確答案:B

答案解析:眾數(shù)不易受到極端值的影響，但在數(shù)據(jù)量較小的情況下會失去代表性。選項B正確。

5、ARMA模型的可貴之處體現(xiàn)在，利用時間序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，不依賴其他變量。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:ARMA模型的可貴之處體現(xiàn)在，利用時間序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，不依賴其他變量。