2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、消除多重共線性影響的方法包括（）?！径噙x題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:消除多重共線性影響的方法包括：逐步回歸法；嶺回歸法；增加樣本容量；變換模型的形式。

2、在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預測失效

D.參數(shù)估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數(shù)，會產生下列不良后果：①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的；②顯著性檢驗失去意義；③模型的預測失效：當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。

3、方差膨脹因子的計算公式為（）。【單選題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:方差膨脹因子的計算公式為：其中，表示第j個解釋變量對其余解釋變量做輔助線性回歸得到的多重可決系數(shù)。

4、消除多重共線性影響的方法有( )?！径噙x題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:消除多重共線性影響的方法有逐步回歸法 、變換模型的形式 、增加樣本容量和嶺回歸法 。

5、若通過檢驗發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應用模型會帶來的后果是（）。【多選題】

A.參數(shù)估計值不穩(wěn)定

B.模型檢驗容易出錯

C.模型的預測精度降低

D.解釋變量之間不獨立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產生的后果主要有：①多重共線性使得參數(shù)估計值不穩(wěn)定，并對于樣本非常敏感；②使得參數(shù)估計值的方差增大；③由于參數(shù)估計值的方差增大，會導致參數(shù)估計置信區(qū)間增大，從而降低預測精度；④嚴重的多重共線性發(fā)生時，模型的檢驗容易做出錯誤的判斷。例如，參數(shù)估計方差增大，導致對于參數(shù)進行顯著性c檢驗時，會增大不拒絕原假設的可能性。