2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計與計量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機過程稱為（）過程。【單選題】

A.平穩(wěn)隨機

B.隨機游走

C.白噪聲

D.非平穩(wěn)隨機

正確答案:C

答案解析:若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。選項C正確。

2、對該模型系數(shù)的顯著性分析，描述正確的是（）?！究陀^案例題】

A.在95%的置信度下，解釋變量的系數(shù)均顯著不為零，因為全部t統(tǒng)計量值均大于=1.965

B.在95%的置信度下，解釋變量的系數(shù)均顯著不為零，因為全部t統(tǒng)計量值均大于= 2.249

C.在95%的置信度下，F(xiàn)統(tǒng)計量遠大于=2.62，在5%的顯著性水平下模型通過了整體性顯著檢驗

D.在95%的置信度下,F統(tǒng)計量遠大于=2.39，在5%的顯著性水平下模型通過了整體性顯著檢驗

正確答案:B、C

答案解析:根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果，則拒絕原假設(shè)，接受備擇假設(shè)，表明在其他解釋變量不變的情況下，解釋變量對被解釋變量的影響顯著；模型中t統(tǒng)計量4.803、42.458,、6.098均大于臨界值2.249。（選項B正確）根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果，則拒絕原假設(shè)，接受解釋變量不全為零的備擇假設(shè)，表明回歸方程線性關(guān)系顯著；此題中，n為樣本數(shù)，n=471，k為變量的個數(shù)，k=3。（選項C正確）

3、已知某產(chǎn)品產(chǎn)量與生產(chǎn)成本有直線關(guān)系。在這條直線上，當(dāng)產(chǎn)量為1000件時，其生產(chǎn)成本為50000元，其中不隨產(chǎn)量變化的成本為12000元，則成本總額對產(chǎn)量的回歸方程是（）?！締芜x題】

A.y=12000+38x

B.y=12000+50000x

C.y=50000+12000x

D.y=38000+12x

正確答案:A

答案解析:產(chǎn)量為解釋變量x，生產(chǎn)成本為被解釋變量y，截距為12000，則方程為y=12000+βx，將x=1000，y=50000帶入，50000=12000+1000β，計算出β=38；因此回歸方程為：y=12000+38x 。選項A正確。

4、下列關(guān)于分布的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.分布的概率密度函數(shù)在第一象限呈右偏態(tài)

B.隨著參數(shù)的增大，分布趨近于正態(tài)分布

C.分布的方差與自由度有正向關(guān)系

D.分布具有可加性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:分布的概率密度函數(shù)在第一象限呈右偏態(tài)，隨著參數(shù)n（即自由度）的增大，分布趨近于正態(tài)分布。（選項AB正確）從分布的均值與方差可以看出，隨著自由度n的增大，分布向正無窮方向延伸（均值n變大)，分布曲線在形態(tài)上也會愈發(fā)平坦，即分布的方差與自由度n有正向關(guān)系。（選項C正確）分布具有可加性。若X ~( n1)與Y~( n2)相互獨立，則X＋Y服從自由度為( n1+n2)的分布;同理，X -Y服從自由度為( n1一n2)的分布。（選項D正確）

5、在大連豆粕期貨價格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值Fα=3.56，則這表明該回歸方程（）?！究陀^案例題】

A.擬合效果很好

B.預(yù)測效果很好

C.線性關(guān)系顯著

D.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小

正確答案:A、C

答案解析:的取值在[0，1]內(nèi)，越接近1，表明回歸擬合效果越好；越接近0，表明擬合效果越差。題中，=0.962，可以看出該回歸方程回歸擬合度效果較好。（選項A正確）根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果F>Fα（k，n-k-1），則拒絕的原假設(shè)，接受備擇假設(shè)不全為零，表明回歸方程線性關(guān)系顯著。題中，F(xiàn)=256.39>3.56，則線性關(guān)系顯著。（選項C正確）