2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元/噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到（）元/噸時，該投資者是獲利的。【多選題】

A.3985

B.3995

C.4005

D.4015

正確答案:B、C、D

答案解析:投資者買入平均價是（4000+3980）÷2=3990元/噸，當(dāng)期貨價格大于平均價格，投資者獲利。選項BCD正確。

2、假定投資者6月份有300萬資金，擬買入A、B、C三種股票，每種股票投資100萬，如果6月份相應(yīng)的期貨指數(shù)為1500點，每點100元，三種股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6，為規(guī)避股票價格上漲的風(fēng)險，該投資者應(yīng)買進(jìn)指數(shù)期貨合約（）份。【客觀案例題】

A.192

B.96

C.48

D.24

正確答案:C

答案解析:三只股票各自的資金占比為1/3，則股票組合的β=3×1/3+2.6×1/3+1.6×1/3=2.4；買進(jìn)期指合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價值 /（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=2.4×3000000 /（1500×100）=48張。

3、以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)以及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)以及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。期權(quán)的多頭方的交易成本是有限的，最大損失限于開始支付的期權(quán)費，而期權(quán)費相對于整個交易標(biāo)的規(guī)模是非常小的。因此，在變幻無常的股票市場上善用股權(quán)類期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險管理、杠桿化投機、套利具有非常大的優(yōu)勢。

4、在我國，客戶可以通過（）向期貨公司下達(dá)交易指令?！径噙x題】

A.書面

B.互聯(lián)網(wǎng)

C.電話

D.短信

正確答案:A、B、C

答案解析:客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他方式，向期貨公司下達(dá)交易指令。選項ABC正確。

5、5月25日，滬深300股指期貨收盤價4556.2，結(jié)算價4549.8，則下一個交易日的漲停板價格為（）?！締芜x題】

A.4094.8

B.4100.6

C.5004.6

D.5011.8

正確答案:C

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的每日價格波動限制為上一交易日結(jié)算價的±10%。則下一 交易日漲停板為：4549.8+4549.8×10%= 5004.78。滬深300股指期貨的最小變動價位為0.2，則下一日漲停板為：5004.6點。（選項C正確）