期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某金融機(jī)構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元，欲采用相同標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)對沖風(fēng)險(xiǎn)。假如市場上存在以下在2018年12月28日到期的銅期權(quán)，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
    題目：如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。
  • A 、5592
  • B 、4356
  • C 、4903
  • D 、3550

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參考答案

【正確答案：C】

如果選擇C@40000這個(gè)行權(quán)價(jià)進(jìn)行對沖，該期權(quán)的Delta等于0.5151，而金融機(jī)構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta則是-2525.5元，所以金融機(jī)構(gòu)需要買入正Delta的場內(nèi)期權(quán)來使得場內(nèi)場外期權(quán)組合的Delta趨近于0。買入數(shù)量為：2525.5÷0.5151≈4903手。選項(xiàng)C正確。

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